Nous étudions les schémas d'approximation classiques (Euler, Milshtein) associés à une équation différentielle du type , , où g est une fonction supposée höldérienne d'ordre α quelconque dans . Quand est la trajectoire d'un mouvement brownien fractionnaire, nous tirons parti de propriétés probabilistes pour affiner les résultats.
We study here classical approximation schemes (Euler, Milshtein) associated with a differential equation of the type , , where g is a function, supposed Hölderian of order α somewhere in . When is the trajectory of fractional Brownian movement, we deduce probability properties to refine the results.
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TY - JOUR AU - Nourdin, Ivan TI - Schémas d'approximation associés à une équation différentielle dirigée par une fonction höldérienne ; cas du mouvement brownien fractionnaire JO - Comptes Rendus. Mathématique PY - 2005 SP - 611 EP - 614 VL - 340 IS - 8 PB - Elsevier UR - http://archive.numdam.org/articles/10.1016/j.crma.2005.03.013/ DO - 10.1016/j.crma.2005.03.013 LA - fr ID - CRMATH_2005__340_8_611_0 ER -
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Nourdin, Ivan. Schémas d'approximation associés à une équation différentielle dirigée par une fonction höldérienne ; cas du mouvement brownien fractionnaire. Comptes Rendus. Mathématique, Tome 340 (2005) no. 8, pp. 611-614. doi : 10.1016/j.crma.2005.03.013. http://archive.numdam.org/articles/10.1016/j.crma.2005.03.013/
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