Nous étudions les propriétés en temps petit de l'opérateur où est la solution d' une équation différentielle stochastique conduite par des mouvements browniens fractionnaires de même paramètre de Hurst .
We study, in small times, the properties of the operator , where is the solution of a stochastic differential equation driven by fractional Brownian motions with the same Hurst parameter .
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Baudoin, Fabrice; Coutin, Laure. Étude en temps petit des solutions d'EDS conduites par des mouvements browniens fractionnaires. Comptes Rendus. Mathématique, Tome 341 (2005) no. 1, pp. 39-42. doi : 10.1016/j.crma.2005.05.010. http://archive.numdam.org/articles/10.1016/j.crma.2005.05.010/
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