On développe une approche générale du théorème limite centrale presque-sûre pour les martingales vectorielles quasi-continues à gauche convenablement normalisées dont on dégage une extension quadratique et un nouveau théorème de la limite centrale. L'application de ce résultat à l'estimation de la variance d'un processus à accroissements indépendants et stationnaires illustre l'usage qu'on peut en faire en statistique.
Mots-clés : martingales quasi-continues, théorème limite centrale presque-sûre, loi forte quadratique, loi logarithmique itérée
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Chaabane, Faouzi; Kebaier, Ahmed. Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles à temps continu. ESAIM: Probability and Statistics, Tome 12 (2008), pp. 464-491. doi : 10.1051/ps:2007049. http://archive.numdam.org/articles/10.1051/ps:2007049/
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