Différents types de variations-produit pour une semi-martingale représentable à deux paramètres
Annales de l'Institut Fourier, Tome 29 (1979) no. 3, pp. 295-317.

Nous étendons les notions de processus croissants associés à un processus au cas des processus à paramètre bidimensionnel : existence et égalité de limites de sommes de carrés d’accroissements (conditionnés ou non) sur des rectangles, sur des segments parallèles, ou mixtes.

We extend the notions of increasing processes in the case of processes with bidimensional time: existence and equality of limits of sums of squares of (conditional or unconditional) increments on rectangles, on parallel segments, or mixed.

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TY  - JOUR
AU  - Guyon, Xavier
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TI  - Différents types de variations-produit pour une semi-martingale représentable à deux paramètres
JO  - Annales de l'Institut Fourier
PY  - 1979
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ER  - 
Guyon, Xavier; Prum, Bernard. Différents types de variations-produit pour une semi-martingale représentable à deux paramètres. Annales de l'Institut Fourier, Tome 29 (1979) no. 3, pp. 295-317. doi : 10.5802/aif.762. http://archive.numdam.org/articles/10.5802/aif.762/

[1] E. Wong et M. Zakai, Martingales and stochastic integrals for processes with a multi-dimensional parameter, Z. Wahrscheinlichkeits theorie, 29 (1974), 109-122. | MR 51 #6983 | Zbl 0282.60030

[2] R. Cairoli et J.B. Walsh, Stochastic integral in the plane, Acta Mathematica, 134 (1975), 111-183. | MR 54 #8857 | Zbl 0334.60026

[3] E. Wong et M. Zakai, Weak martingales and stochastic integrals in the plane, Annals of Prob., Vol. 4 (1976), 570-586. | MR 58 #24534 | Zbl 0359.60053

[4] R. Cairoli et J.B. Walsh, Régions d'arrêt, localisations et prolongements de martingales, Z. Wahrsch., 44 (1978), 279-306. | MR 80k:60063 | Zbl 0369.60043

[5] X. Guyon et B. Prum, Processus à indice dans [0,1]2, Préprint Orsay (1978).

[6] Séminaire de Probabilités, Strasbourg 1, Springer-Verlag, (1967), 91-92.

Cité par Sources :