Espaces probabilisés filtrés : de la théorie de Vershik au mouvement brownien, via des idées de Tsirelson
Séminaire Bourbaki : volume 2000/2001, exposés 880-893, Astérisque no. 282  (2002), Talk no. 882, p. 63-83
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Émery, Michel. Espaces probabilisés filtrés : de la théorie de Vershik au mouvement brownien, via des idées de Tsirelson, in Séminaire Bourbaki : volume 2000/2001, exposés 880-893, Astérisque, no. 282 (2002), Talk no. 882, pp. 63-83. http://www.numdam.org/item/SB_2000-2001__43__63_0/

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[3] M. Barlow, J. Pitman & M. Yor - On Walsh's Brownian motions. Séminaire de Probabilités XXIII, Springer Lecture Notes in Math. 1372, 275-293, 1989. | Numdam | MR 1022917 | Zbl 0747.60072

[4] S. Beghdadi-Sakrani & M. Émery - On certain probabilities equivalent to coin-tossing, d'après Schachermayer. Séminaire de Probabilités XXXIII, Springer Lecture Notes in Math. 1709, 240-256, 1999. | Numdam | MR 1767998 | Zbl 0947.60080

[5] C. Bishop - A characterization of Poissonian domains. Ark. Mat. 29, 1-24, 1991. | MR 1115072 | Zbl 0733.31005

[6] B. De Meyer - Une simplification de l'argument de Tsirelson sur le caractère non-brownien des processus de Walsh. Séminaire de Probabilités XXXIII, Springer Lecture Notes in Math. 1709, 217-220, 1999. | Numdam | Zbl 0947.60052

[7] P. Diaconis - From shuffling cards to walking around the building : an introduction to modern Markov chain theory. Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Doc. Math., Extra Vol. I, 187-204, 1998. | MR 1648031 | Zbl 0902.60052

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[10] M. Émery & W. Schachermayer - A remark on Tsirelson's stochastic differential equation. Séminaire de Probabilités XXXIII, Springer Lecture Notes in Math. 1709, 291-303, 1999. | Numdam | MR 1768002 | Zbl 0957.60064

[11] M. Émery & W. Schachermayer - On Vershik's standardness criterion and Tsirelson's notion of cosiness. Séminaire de Probabilités xxxv, à paraître. | Numdam | Zbl 1001.60039

[12] M. Émery & M. Yor - Sur un théorème de Tsirelson relatif à des mouvements browniens corrélés et à la nullité de certains temps locaux. Séminaire de Probabilités XXXII, Springer Lecture Notes in Math. 1686, 306-312, 1998. | Numdam | MR 1655300 | Zbl 0949.60088

[13] J. Feldman & M. Smorodinski - Decreasing sequences of measurable partitions : product type, standard, and prestandard. Ergodic Theory and Dynamical Systems 20, 1079-1090, 2000. | MR 1779394 | Zbl 0969.37002

[14] J. Feldman & B. Tsirelson - Decreasing sequences of σ-fields and a measure change for Brownian motion II. Ann. Prob. 24, 905-911, 1996. | Zbl 0870.60079

[15] D. Heicklen & C. Hoffman - T,T-1 is not standard. Ergodic Theory and Dynamical Systems 18, 875-878, 1998. | MR 1645322 | Zbl 0919.28011

[16] T. Lindvall - Lectures on the Coupling Method. Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics, John Wiley & Sons, 1992. | MR 1180522 | Zbl 0850.60019

[17] M. Malric - Filtrations quotients de la filtration brownienne. Séminaire de Probabilités XXXV, à paraître. | Numdam | Numdam | Zbl 0979.60070

[18] W. Schachermayer - On certain probabilities equivalent to Wiener measures, d'après Dubins, Feldman, Smorodinsky and Tsirelson. Séminaire de Probabilités XXXIII, Springer Lecture Notes in Math. 1709, 221-239, 1999. | Numdam | MR 1767997 | Zbl 0947.60079

[19] M. Smorodinski - Processes with no standard extension. Israel J. Math. 107, 327-331,1998. | MR 1658583 | Zbl 0921.60074

[20] B. Tsirelson - Triple points : From non-Brownian filtrations to harmonic measures. GAFA, Geom. funct. anal. 7, 1096-1142,1997. | MR 1487755 | Zbl 0902.31004

[21] B. Tsirelson - Within and beyond the reach of Brownian innovation. Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Doc. Math., Extra Vol. III, 311-320, 1998. | MR 1648165 | Zbl 0907.60053

[22] B. Tsirelson - Toward stochastic analysis beyond the white noise. Prépublication. http://www.math.tau.ac.il/~tsire.Research/Recent/toward.http: html

[23] B. Tsirelson - Noise sensitivity on continuous products : an answer to an old question of J. Feldman. Prépublication. http://www.math.tau.ac.il/~tsirel/ Research/Recent/products.html

[24] A. M. Vershik - Approximation in measure theory. Thèse de doctorat, Leningrad 1973. Version anglaise augmentée et mise à jour : The theory of decreasing sequences of measurable partitions. St. Petersburg Math. J. 6, 705-761, 1995. | Zbl 0853.28009

[25] J. Warren - On the joining of sticky Brownian motion. Séminaire de Probabilités XXXIII, Springer Lecture Notes in Math. 1709, 257-266, 1999. | Numdam | MR 1767999 | Zbl 0945.60086

[26] S. Watanabe - The existence of a multiple spider martingale in the natural filtration of a certain diffusion in the plane. Séminaire de Probabilités XXXIII, Springer Lecture Notes in Math. 1709, 277-290, 1999. | Numdam | MR 1768001 | Zbl 0953.60069

[27] M. Yor - Sur l'étude des martingales continues extrémales. Stochastics 2, 191- 196, 1979. | MR 528910 | Zbl 0409.60043

[28] M. Yor - Some Aspects of Brownian Motion. Part II : Some Recent Martingale Problems. Birkhäuser, 1997. | MR 1442263 | Zbl 0880.60082