JSFS, Tome 139 (1998) no. 1

Sommaire

Deuxième partie du dossier consacré à l'économétrie financière. Avant-propos

Avouyi-Dovi, Sanvi ; Boutillier, Michel ; Girardin, Éric

p. 3-5

The information content of interest-rate option prices

Fornari, Fabio ; Monticelli, Carlo

p. 7-31

Volatilité des taux de change et politique monétaire

Boubel, Aurélie

p. 33-47

Représentation VAR et test de la théorie des anticipations de la structure par terme

p. 49-71

L'efficience des marchés de taux sur les euro devises : réexamen à partir de tests glissants

Keller, Stefan ; Martin, Franck

p. 73-87

Un modèle du spread swap/OAT 10 ans

Avouyi-Dovi, Sanvi ; Blais, Thierry ; Keller, Stefan ; Oynoyan, Éric

p. 89-100

p. 101-108

Jeux

p. 109-111