Sommaire
p. 3-6
Volatilité excessive d'un marché d'actions. Les cas des États-Unis et de la France
Arbulu, Pedro ; Fontaine, Patrice
p. 7-34
Estimation des paramètres d'un mélange de lois normales provenant d'un modèle saut-diffusion à volatilité stochastique à deux états
Zamfirescu, Nicolas S. ; Chilarescu, Constantin
p. 61-86
Un siècle de placement immobilier. L'exemple de la fourmi immobilière
Simonnet, François ; Gallais-Hamonno, Georges ; Arbulu, Pedro
p. 95-135
p. 137-148
p. 149-150
