Revue de Statistique Appliquée, Tome 44 (1996) no. 3

Sommaire

Modélisation autorégressive des chaînes de Markov : utilisation d'une matrice différente pour chaque retard

p. 5-25

Sélection de méthodes par le critère de l'erreur quadratique moyenne de prédiction

Doucouré, F. B.

p. 27-45

Deux procédures de détection de rupture pour des observations poissonniennes groupées

Ghorbanzadeh, Dariush ; Lounes, Rachid

p. 47-61

L'analyse en composantes principales généralisée

p. 63-81

La méthode des tranches de densité : une réponse aux problèmes de multirégression

El May, H. ; Antille, G. ; Trémolières, R.

p. 83-94