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  • Revue de Statistique Appliquée
  • Tome 44 (1996)
  • no. 3

Sommaire


Modélisation autorégressive des chaînes de Markov : utilisation d'une matrice différente pour chaque retard
Berchtold, A.
p. 5-25

Sélection de méthodes par le critère de l'erreur quadratique moyenne de prédiction
Doucouré, F. B.
p. 27-45

Deux procédures de détection de rupture pour des observations poissonniennes groupées
Ghorbanzadeh, Dariush ; Lounes, Rachid
p. 47-61

L'analyse en composantes principales généralisée
Casin, Ph.
p. 63-81

La méthode des tranches de densité : une réponse aux problèmes de multirégression
El May, H. ; Antille, G. ; Trémolières, R.
p. 83-94
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