Formule de Ito pour des processus non continus à valeurs dans des espaces de Banach

Gravereaux, J. B.; Pellaumail, J.

Gravereaux, J. B. ; Pellaumail, J.

Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 10 (1974) no. 4, pp. 399-422.

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Gravereaux, J. B.; Pellaumail, J. Formule de Ito pour des processus non continus à valeurs dans des espaces de Banach. Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 10 (1974) no. 4, pp. 399-422. http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1974__10_4_399_0/

Bibliographie
Cité par

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[3] H. Kunita, Stochastic integrals based on martingales taking values in Hilbert space. Nagoya Math. J., vol. 38, 1970, p. 41-52. | MR | Zbl

[4] H. Kunita and S. Watanabe, On square integrable martingales. Nagoya Math. J., vol. 30, 1967, p. 209-245. | MR | Zbl

[5] M. Métivier, Stochastic intégral and vector valued measures. Séminaires de Probabilité de Rennes, 1972. | MR

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[7] J. Pellaumail, Formule de Ito dans le cas réel non continu. Séminaire de Probabilité de Rennes, 1973.

[8] J. Pellaumail, Sur l'intégrale stochastique et la décomposition de Doob-Meyer. Astérisque, n° 9, 1973. | Numdam | Zbl

[9] M. Yor, Sur les intégrales stochastiques à valeurs dans un espace de Banach. C. R. Acad. Sci. Paris, t. 277, 1973, série A, p. 467. | MR | Zbl