Sur l'équivalence d'équations différentielles stochastiques à valeurs mesures intervenant dans le filtrage markovien non linéaire
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 14 (1978) no. 1, p. 33-59
@article{AIHPB_1978__14_1_33_0,
     author = {Szpirglas, J.},
     title = {Sur l'\'equivalence d'\'equations diff\'erentielles stochastiques \`a valeurs mesures intervenant dans le filtrage markovien non lin\'eaire},
     journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques},
     publisher = {Gauthier-Villars},
     volume = {14},
     number = {1},
     year = {1978},
     pages = {33-59},
     zbl = {0374.60055},
     mrnumber = {495059},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/AIHPB_1978__14_1_33_0}
}
Szpirglas, J. Sur l'équivalence d'équations différentielles stochastiques à valeurs mesures intervenant dans le filtrage markovien non linéaire. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 14 (1978) no. 1, pp. 33-59. http://www.numdam.org/item/AIHPB_1978__14_1_33_0/

[1] R.M. Blumenthal, R.K. Getoor, Markov processes and potential theory, Academic Press, 1968. | MR 264757 | Zbl 0169.49204

[2] C. Dellacherie, Capacités et processus stochastiques, Springer-Verlag, 1972. | MR 448504 | Zbl 0246.60032

[3] C. Dellacherie, P.A. Meyer, Probabilités et Potentiel, Hermann, 1975. | MR 488194 | Zbl 0323.60039

[4] C. Doleans-Dade, Intégrales stochastiques dépendant d'un paramètre, Publ. I. S. U. P., t. 16, 1967, p. 23-34. | Zbl 0178.18903

[5] E.B. Dynkin, Markov Processes, vol. 1 et 2, Academic Press, Springer-Verlag, 1965. | MR 193671

[6] N. El Karoui, Processus de réflexion dans Rn, Séminaire IX, Université de Strasbourg, p. 534, n° 465, Springer-Verlag, 1975. | Numdam | MR 423554 | Zbl 0325.60044

[7] M. Fusijaki, G. Kallianpur, H. Kunita, Stochastic differential equations for the non linear filtering problem, Osaka J. Math., t. 9, 1972, p. 19-40. | MR 336801 | Zbl 0242.93051

[8] R.K. Getoor, On the construction of kernels, Séminaire IX, Université de Strasbourg, p. 443, n° 465, Springer-Verlag, 1975. | Numdam | MR 436342 | Zbl 0321.60056

[9] G. Kallianpur, C. Striebel, Stochastic differential equations occurring in the estimation of continuous parameter stochastic processes, Th. of Probability, vol. 14, n° 4, 1969. | MR 264780 | Zbl 0208.43703

[10] H. Kunita, Asymptotic Behavior of the Non Linear Filtering Errors of Markov Processes, J. of Multivariate Analysis, vol. 1, n° 4, décembre 1971. | Zbl 0245.93027

[11] E. Lenglart, Sur quelques points remarquables de la théorie des martingales locales et applications. Thèse 3 cycle, juin 1976, Université de Rouen (Mont Saint-Aignan).

[12] F. Levieux, Filtrage non linéaire et analyse fonctionnelle, Laboria Rapport n° 57, février 1974.

[13] R.Š. Lipcer, A.N. Širjaev, Non linear filtering of Markov Diffusion, Processes, Proc. Steklov Inst. Math., t. 104, 1968.

[14] R.Š. Lipcer, A.N. Širjaev, On the absolute continuity of measures corresponding to processes of diffusion type relative to a Wiener measure, Math. USSR Izvestya, vol. 6, n° 4, 1972.

[15] P.A. Meyer, Probabilités et Potentiel, Hermann, 1965. | MR 205287 | Zbl 0138.10402

[16] P.A. Meyer, Processus de Markov, n° 26, Springer-Verlag, 1967. | MR 219136 | Zbl 0189.51403

[17] P.A. Meyer, Sur un problème de Filtration, Séminaire VII, Université de Strasbourg, n° 321, Springer-Verlag, 1973. | Numdam | MR 378084 | Zbl 0262.60028

[18] P.A. Meyer, Ensembles Markoviens homogènes (II), Séminaire VIII, Université de Strasbourg, n° 381, Springer-Verlag, 1974. | Zbl 0369.60086

[19] P.A. Meyer, Cours sur les intégrales stochastiques, Séminaire X, Université de Strasbourg, n° 511, Springer-Verlag, 1976. | Numdam | MR 501332 | Zbl 0374.60070

[20] J. Neveu, Bases Mathématiques du Calcul des probabilités, Masson, 1970. | MR 272004 | Zbl 0203.49901

[21] E. Pardoux, Caractérisation de la densité de la loi conditionnelle dans le problème du filtrage d'une diffusion réfléchie, Proceeding of the European Congress of Statisticians, Grenoble, 1976.

[22] T. Yamada, S. Watanabe, On the uniqueness of solutions of stochastic differential equations, J. of Math. of Kyoto Univ., vol. 11, n° 1, 1971. | MR 278420 | Zbl 0236.60037

[23] M. Yor, Sur les théories du filtrage et de la prédiction, Sém. XI, Université de Strasbourg, Springer-Verlag, n° 581, 1977. | Numdam | MR 471060 | Zbl 0367.60041

[24] M. Zakai, On the optimal filtering of diffusion processes, Z. Wahrsch. Verw. Geb., t. 11, 1969, p. 230-243. | MR 242552 | Zbl 0164.19201