Approximation par des intégrales de Stieltjes-Lebesgue d’intégrales stochastiques relatives au mouvement brownien indexé par $\mathbb {R}^d_+$

Allain, Marie-France

Approximation par des intégrales de Stieltjes-Lebesgue d’intégrales stochastiques relatives au mouvement brownien indexé par

ℝ_{+}^{d}

Allain, Marie-France

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 14 (1978) no. 4, p. 441-464

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Allain, Marie-France. Approximation par des intégrales de Stieltjes-Lebesgue d’intégrales stochastiques relatives au mouvement brownien indexé par $\mathbb {R}^d_+$. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 14 (1978) no. 4, pp. 441-464. http://www.numdam.org/item/AIHPB_1978__14_4_441_0/

References

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[2] E. Wong et M. Zakai, On the convergence of ordinary integrals to stochastic integrals. Ann. of Math. Stat., n° 36, 1965. | MR 195142 | Zbl 0138.11201

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[4] E. Wong et M. Zakai, Riemann Stieltjes approximations of stochastic integrals. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie Verw. Gebiete, Band 12, Heft 2, 1969, p. 87-97. | MR 246367 | Zbl 0185.44401

[5] E. Wong et M. Zakai, Martingales and Stochastic Integrals for Processes with a multidimensional Parameter. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie Verw. Gebiete, Band 29, Heft 2, 1974, p. 109-122. | MR 370758 | Zbl 0282.60030

[6] E. Wong et M. Zakai, Differentiation formulas for stochastic integrals in the plane. Memorandum n° ERL-M540. Electronic research Laboratory. College of Engineering, University of California, Berkeley. | MR 651571