Modèle général de filtrage non linéaire et équations différentielles stochastiques associées
Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 15 (1979) no. 2, pp. 147-173.
@article{AIHPB_1979__15_2_147_0,
     author = {Szpirglas, J. and Mazziotto, G.},
     title = {Mod\`ele g\'en\'eral de filtrage non lin\'eaire et \'equations diff\'erentielles stochastiques associ\'ees},
     journal = {Annales de l'institut Henri Poincar\'e. Section B. Calcul des probabilit\'es et statistiques},
     pages = {147--173},
     publisher = {Gauthier-Villars},
     volume = {15},
     number = {2},
     year = {1979},
     mrnumber = {548469},
     zbl = {0426.60041},
     language = {fr},
     url = {http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1979__15_2_147_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Szpirglas, J.
AU  - Mazziotto, G.
TI  - Modèle général de filtrage non linéaire et équations différentielles stochastiques associées
JO  - Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques
PY  - 1979
SP  - 147
EP  - 173
VL  - 15
IS  - 2
PB  - Gauthier-Villars
UR  - http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1979__15_2_147_0/
LA  - fr
ID  - AIHPB_1979__15_2_147_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Szpirglas, J.
%A Mazziotto, G.
%T Modèle général de filtrage non linéaire et équations différentielles stochastiques associées
%J Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques
%D 1979
%P 147-173
%V 15
%N 2
%I Gauthier-Villars
%U http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1979__15_2_147_0/
%G fr
%F AIHPB_1979__15_2_147_0
Szpirglas, J.; Mazziotto, G. Modèle général de filtrage non linéaire et équations différentielles stochastiques associées. Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 15 (1979) no. 2, pp. 147-173. http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1979__15_2_147_0/

[1] A. Baud, Thèse de 3e cycle. Université Paris VIe, 27 mai 1977.

[2] R. Boel, P. Varaiya, E. Wong, Martingales of jump processes. Siam J. Control., vol. 13, n° 5, 1975. | Zbl

[3] P. Bremaud, M. Yor, Changes of filtration and of probability measures (à paraître). | Zbl

[4] C. Dellacherie, P.A. Meyer, Probabilité et potentiel. Hermann, 1975. | MR | Zbl

[5] C. Dellacherie, Capacités et processus stochastiques. Springer Verlag, 1972. | MR | Zbl

[6] M. Fujisaki, G. Kallianpur, H. Kunita, Stochastic differential equations for the non linear filtering problem. Osaka J. Math., t. 9, 1972, p. 19-40. | MR | Zbl

[7] R.K. Getoor, On the construction of kernels. Sem. IX. Université de Strasbourg, n° 465, Springer Verlag, 1975. | Numdam | MR | Zbl

[8] J. Jacod, Un théorème de représentation sur les martingales discontinues. Z. Wahr. V. Geb., t. 34, 1976, p. 225-2254. | MR | Zbl

[9] J. Jacod, Sur la construction des intégrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales. Sem. XI. Université de Strasbourg, n° 581. Springer Verlag, 1977. | Numdam | MR | Zbl

[10] J. Jacod, J. Memin, Caractéristiques locales et conditions de continuité absolue pour les semi-martingales. Z. Wahr. V. Geb., t. 35, 1976, p. 1-37. | MR | Zbl

[11] G. Kallianpur, C. Striebel, Estimation of stochastic systems. Ann. Math. Stat., t. 39, 1968, p. 785-801. | MR | Zbl

[12] H. Kunita, Asymptotic behavior of the non linear filtering errors of Markov processes. J. of Multiv. Analysis, vol. 1, n° 4, december 1971. | MR | Zbl

[13] D. Lepingle, J. Memin, Sur l'intégrabilité uniforme des martingales exponentielles. Z. Wahr. V. Geb., t. 42, 1978, p. 175-203. | MR | Zbl

[14] B. Maisonneuve, Topologie du type Skorokhod. Sém. VI. Université de Strasbourg, n° 258, Springer Verlag, 1972. | Numdam | Zbl

[15] P.A. Meyer, Sur un problème de filtration. Sém. VII, Université de Strasbourg, n° 321, Springer Verlag, 1973. | EuDML | Numdam | MR | Zbl

[16] P.A. Meyer, Cours sur les intégrales stochastiques. Sém. X. Université de Strasbourg, n° 511, Springer Verlag, 1976. | Numdam | MR | Zbl

[17] P.A. Meyer, Inégalités de normes pour les intégrales stochastiques (à paraître). | Numdam | Zbl

[18] C. Stricker, Quasi-martingales, martingales locales, sur-martingales et filtration naturelle. Z. Wahr. V. Geb., t. 39, 1977, p. 55-63. | MR | Zbl

[19] J. Szpirglas, Sur l'équivalence d'équations différentielles stochastiques à valeurs mesures intervenant dans le filtrage markovien non linéaire. Ann. Inst. H. Poincaré, vol. XIV, n° 1, 1978. | EuDML | Numdam | Zbl

[20] K.A. Yen, C. Yoeurp, Représentation des martingales comme intégrales stochastiques de processus optionnels. Sém. X. Université de Strasbourg, n° 511, Springer Verlag, 1976. | EuDML | Numdam | MR | Zbl

[21] M. Yor, Sur les théories du filtrage et de la prédiction. Sém. XI. Université de Strasbourg, n° 581, Springer Verlag, 1977. | EuDML | Numdam | MR | Zbl

[22] C. Yoeurp, Décomposition des martingales locales et formules exponentielles. Sém. X. Université de Strasbourg, n° 511, Springer Verlag, 1976. | EuDML | Numdam | MR | Zbl

[23] M. Zakai, On the optimal filtering of diffusion processes. Z. Wahr. V. Geb., t. 11, 1969, p. 230-249. | MR | Zbl