Analyse asymptotique des processus gaussiens stationnaires
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 16 (1980) no. 2, p. 117-176
@article{AIHPB_1980__16_2_117_0,
     author = {Weber, Michel},
     title = {Analyse asymptotique des processus gaussiens stationnaires},
     journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques},
     publisher = {Gauthier-Villars},
     volume = {16},
     number = {2},
     year = {1980},
     pages = {117-176},
     zbl = {0442.60037},
     mrnumber = {585904},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/AIHPB_1980__16_2_117_0}
}
Weber, Michel. Analyse asymptotique des processus gaussiens stationnaires. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 16 (1980) no. 2, pp. 117-176. http://www.numdam.org/item/AIHPB_1980__16_2_117_0/

[1] S.M. Berman, Limit theorems for the maximum term in stationary sequences. Ann. Math. Statist., t. 35, 1964, p. 502-516. | MR 161365 | Zbl 0122.13503

[2] S.M. Berman, Local time and sample function properties od stationary Gaussian processes. Trans. Amer. Math. Soc., t. 137, 1969, p. 277-299. | MR 239652 | Zbl 0184.40801

[3] P. Billingsley, Ergodic Theory. Ed. by F. B. Wright, Acad. Press, 1963, New York. | MR 158967

[4] J.P. Conze, Systèmes topologiques et métriques en théorie ergodique. École d'Été de Probabilité de Saint-Flour (1974). Lect. Notes Math., t. 480, 1975, p. 100-187. | MR 393421 | Zbl 0321.28010

[5] K.L. Chung, P. Erdös et T. Sirao, On the Lipschitz's conditions for Brownian Motion. J. Math. Soc. Japan, vol. 11, n° 4, 1959, p. 263-274. | MR 121873 | Zbl 0091.13301

[6] X. Fernique, Régularité des trajectoires des fonctions aléatoires gaussiennes. École d'Été de Probabilité de Saint-Flour (1974). Lect. Notes Math., t. 480, 1975, p. 1-96. | MR 413238 | Zbl 0331.60025

[7] X. Fernique, Évaluation de processus gaussiens composés. Lect. Notes Math., t. 526, 1976, p. 67-83. | MR 443054 | Zbl 0383.60037

[8] X. Fernique, A paraître.

[9] N.C. Jain, K. Jogdeo et W.F. Stout, Upper and lower functions for Martingales and mixing Processes. Ann. of Prob., vol. 3, n° 1, 1975, p. 119-145. | MR 368130 | Zbl 0301.60026

[10] N. Kôno, Sur la minoration asymptotique et le caractère transitoire des trajectoires des fonctions aléatoires gaussiennes à valeurs dans Rd. Z. Wahrscheinlichkeitsth. verw. Gebiete, t. 33, 1975, p. 95-112. | MR 397855 | Zbl 0322.60036

[11] N. Kôno, Asymptotic behavior of sample functions of Gaussian random fields. J. Math. Kyoto Univ., t. 15 (3), 1975, p. 671-707. | MR 458560 | Zbl 0339.60034

[12] M.B. Marcus, Upper bounds for the asymptotic maxima of continuous Gaussian processes. Ann. Math. Stat., t. 43, 1972, p. 522-533. | MR 388519 | Zbl 0241.60032

[13] M.B. Marcus, Asymptotic Maxima of Continuous Gaussian Processes (II). Ann. of Prob., t. 2, 1974, p. 702-713. | MR 370726 | Zbl 0304.60024

[14] G. Maruyama, The harmonic analysis of stationary stochastic processes. Memoirs of the faculty of Sci. Kyusyu Univ., Ser. A, vol. IV, 1949, p. 45-106. | MR 32127 | Zbl 0045.40602

[15] J. Pickands, III, Maxima of stationary Gaussian processes. Z. Wahrscheinlichkeitsth. verw. Gebiete, t. 7, 1967, p. 190-223. | MR 217866 | Zbl 0158.16702

[16] J. Pickands, III, An iterated logarithm for the maximum in a stationary Gaussian sequence. Z. Wahrscheinlichkeitsth. verw. Gebiete, vol. 12, 1969, p. 344-353. | MR 251776 | Zbl 0181.20703

[17] C. Qualls et H. Watanabe, An asymptotic 0-1 behavior of Gaussian processes. Ann. Math. Stat., vol. 42, n° 6, 1971, p. 2027-2035. | MR 307317 | Zbl 0239.60031

[18] C. Qualls, H. Watanabe et G. Simmons, A note on a 0-1 law for stationary Gaussian processes. Inst. of Statis., Mimeo Series n° 793, 1972.

[19] C. Qualls et P.K. Pathak, A law of iterated logarithm for stationary Gaussian Processes. Trans. Amer. Math. Soc., vol. 18, 1973, p. 185-193. | MR 321170 | Zbl 0273.60016

[20] C. Qualls, The law of the iterated logarithm on arbitrary sequences for stationary Gaussian processes and Brownian motion. Ann. of Prob., vol. 5, n° 5, 1977, p. 724- 739. | MR 451369 | Zbl 0375.60035

[21] H. Vishnu Hebbar , A law of the iterated logarithm for Extrem values from Gaussian Sequences. Z. Wahrscheinlichkeitsth. verw. Gebiete, vol. 48, 1979, p. 1-16. | MR 533002 | Zbl 0387.60035

[22] M. Weber, Classes supérieures de processus gaussiens. Z. Wahrscheinlichkeitsth. verw. Gebiete, vol. 42, 1978, p. 113-128. | MR 494460 | Zbl 0374.60050

[23] M. Weber, Tests intégraux pour certaines classes de processus gaussiens stationnaires à trajectoires continues. C. R. Acad. Sci. Paris, t. 287, série A, 1978, p. 969- 971. | MR 520782 | Zbl 0391.60041