@article{AIHPB_1983__19_2_123_0, author = {Brodeau, F.}, title = {Identifications optimales de param\`etres pour un syst\`eme lin\'eaire excit\'e par un bruit gaussien}, journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques}, pages = {123--152}, publisher = {Gauthier-Villars}, volume = {19}, number = {2}, year = {1983}, mrnumber = {700706}, zbl = {0516.93062}, language = {fr}, url = {http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1983__19_2_123_0/} }
TY - JOUR AU - Brodeau, F. TI - Identifications optimales de paramètres pour un système linéaire excité par un bruit gaussien JO - Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques PY - 1983 SP - 123 EP - 152 VL - 19 IS - 2 PB - Gauthier-Villars UR - http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1983__19_2_123_0/ LA - fr ID - AIHPB_1983__19_2_123_0 ER -
%0 Journal Article %A Brodeau, F. %T Identifications optimales de paramètres pour un système linéaire excité par un bruit gaussien %J Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques %D 1983 %P 123-152 %V 19 %N 2 %I Gauthier-Villars %U http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1983__19_2_123_0/ %G fr %F AIHPB_1983__19_2_123_0
Brodeau, F. Identifications optimales de paramètres pour un système linéaire excité par un bruit gaussien. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 19 (1983) no. 2, pp. 123-152. http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1983__19_2_123_0/
[1] Identification de paramètres pour un système excité par des bruits gaussien et poissonien. Ann. Inst. Poincaré, t. XV, n° 1, 1979, p. 1-23, section B. | Numdam | MR | Zbl
et ,[2] Étude d'une chaîne de Markov associée à un problème de contrôle optimal stochastique. Rapport de Recherche 241, Maths. Appli. et Infor. U. S. M. G., 1981.
,[3] Sur l'estimation des caractéristiques locales d'un processus de diffusion avec sauts. Rapport de Recherche I. R. I. A. n° 311, juin 1978.
et ,[4] Studies in the Theory of Random Processes. Addison-Wesley, 1965. | MR | Zbl
,[5] Controlled Stochastic Processes. Springer Verlag, 1979. | MR | Zbl
and ,[6] Convergence of Probability measures. J. Wiley, 1968. | MR | Zbl
,[7] Stochastic Processes. J. Wiley, Fourth Edition 1962. | MR
,[8] Stochastic Differential Equations. Springer, 1972. | MR | Zbl
and ,[9] On the strong solutions of Stochastic Differential Equations. Th. of Prob. and its Appl., t. XXIV, n° 2, 1979, p. 354-366. | Zbl
,[10] Étude des solutions d'une équation différentielle stochastique linéaire en vue d'identifications optimales des paramètres de dérive. Rapport de Recherche, Maths. Appli. et Info., U. S. M. G. 269, 1981.
,[11] Stochastics Integrals. Academic Press, 1969.
,