Local times and almost sure convergence of semi-martingales
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 31 (1995) no. 4, pp. 653-667.
@article{AIHPB_1995__31_4_653_0,
     author = {Rajeev, B. and Yor, M.},
     title = {Local times and almost sure convergence of semi-martingales},
     journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques},
     pages = {653--667},
     publisher = {Gauthier-Villars},
     volume = {31},
     number = {4},
     year = {1995},
     mrnumber = {1355611},
     zbl = {0834.60047},
     language = {en},
     url = {http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1995__31_4_653_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Rajeev, B.
AU  - Yor, M.
TI  - Local times and almost sure convergence of semi-martingales
JO  - Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
PY  - 1995
SP  - 653
EP  - 667
VL  - 31
IS  - 4
PB  - Gauthier-Villars
UR  - http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1995__31_4_653_0/
LA  - en
ID  - AIHPB_1995__31_4_653_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Rajeev, B.
%A Yor, M.
%T Local times and almost sure convergence of semi-martingales
%J Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
%D 1995
%P 653-667
%V 31
%N 4
%I Gauthier-Villars
%U http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1995__31_4_653_0/
%G en
%F AIHPB_1995__31_4_653_0
Rajeev, B.; Yor, M. Local times and almost sure convergence of semi-martingales. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 31 (1995) no. 4, pp. 653-667. http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1995__31_4_653_0/

[1] J. Azéma and M. Yor, En guise d'introduction. Astérisque 52-53. Soc. Math. France, 1978. | Numdam

[2] C.T. Chan and D. Williams, An excursion approach to an annealing problem, Math. Proc. Camb. Phil. Soc., 105, 1989. | MR | Zbl

[3] C. Donati-Martin, Transformation de Fourier et Temps d'Occupation Browniens. Proba. Th. and Rel. Fields, 88, 1991, pp. 137-166. | MR | Zbl

[4] T. Jeulin, Semi-martingales et grossissement de filtrations, Lecture Notes in Maths, 833, Springer-Verlag, 1980. | MR | Zbl

[5] T. Jeulin, Sur la convergence absolue de certaines intégrales. Sém Proba XVI. Lect. Notes in Maths, Springer-Verlag, 920, 1982, p. 248-255. | Numdam | MR | Zbl

[6] T. Jeulin and M. Yor, Filtration des ponts browniens et équations différentielles stochastiques linéaires. Sém. Proba. XXIV, Lect. Notes in Maths, 1426, Springer-Verlag, 1990. | Numdam | MR | Zbl

[7] X.X. Xue, A zero-one law for integral functionals of the Bessel process. Sém. Probas XXIV, Lect. Notes in Math, Springer-Verlag, 1426, 1990, p. 137-153. | Numdam | MR | Zbl

[8] M. Yor, Sur le balayage des semi-martingales continues, Sém. de Prob. XIII, Lecture Notes in Maths, Springer-Verlag, 721, 1979. | Numdam | MR | Zbl

[9] M. Yor, Sur la continuité des temps locaux associés à certaines semi-martingales. Astérisque, 52-53, Soc. Math. France, 1978.

[10] Ch. Yoeurp, Compléments sur les temps locaux et les quasi-martingales, Astérisque 52-53, Soc. Math. France, 1978.

[11] M. Yor, Rappels et préliminaires généraux. Astérisque 52-53, Soc. Math. France, 1978. | Numdam

[12] D. Revuz and M. Yor, Continuous martingales and Brownian motion. Springer, Second edition, 1994. | MR | Zbl