Ecole d'été de calcul des probabilités de Saint-Flour (22 août au 8 septembre 1976)

Sommaire

Introduction
Simple Markov chains
Un modèle probabiliste de tâtonnement non-walrasien
Loi du logarithme itère pour les suites de vecteurs gaussiens
Infinitely divisible measures on the cone of an ordered locally convex vector spaces
Fonctions-spline et espérances conditionnelles de champs gaussiens
Récurrence au sens de Harris des GI/G/Q
Un théorème de la limite centrale dans C(S)
Conditions d'existence et d'unicité de la solution pour une équation différentielle fonctionnelle stochastique
Récurrence des librairies sur un arbre
La topologie du type Sazonov pour les Banach et les supports hilbertiens
Intégrales stochastiques par rapport au processus de Wiener à deux paramètres
Une construction élémentaire de l'intégrale stochastique
Contrôle impulsionnel avec retard pour des processus de Markov
Eberlein-compacts et espaces de Radon
Geometric ergodicity for a class of Markov chains