Propriété des lois pour les solutions d'une famille d'équations stochastiques
Annales scientifiques de l'Université de Clermont-Ferrand 2. Série Probabilités et applications, Tome 78 (1984) no. 2, pp. 39-55. 
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[1] D. Aldous: Stopping times and tightness. The Annals of Probability, 1978, Vol. 6, n° 2, p.335-340. | MR | Zbl

[2] P. Billingsley: Convergence of probability measures. Wiley, New-York. | MR | Zbl

[3] J. Jacod: Calcul stochastique et problèmes des martingales. Lecture Notes in Mathematics, N° 714, Springer (1979). | MR | Zbl

[4] M. Metivier: Sufficient conditions for tightness and weak convergence of a sequence of processes. Internal Report, University of Minnesota, School of Mathematics, 1979.

[5] M. Metivier: Stability theorems for stochastic integral equations driven by Random measures and semimartingales. Journal of Integral Equations, 3,1981, p. 109-135. | MR | Zbl

[6] M. Metivier: Un"lemme de Gronwall" "stochastique" et application à un théorème de stabilité pour équations différentielles stochastiques. Note au C.R.A.S., T. 289, série A, 1979, p. 287. | MR | Zbl

[7] R. Rebolledo: La méthode des martingales appliquée à l'étude de la convergence en loi des processus. Bull. Société Mathématique de France, Mémoire n° 62, 1979. | Numdam | Zbl

[8] P.A. Zanzotto: Compacité en loi des solutions d'une famille d'equations stochastiques. Note au C.R.A.S., PARIS, T. 291, série A, 1980, p. 57. | MR | Zbl