@article{JSFS_1975__116__186_0, author = {Young, R.}, title = {Variations saisonni\`eres, autor\'egression et lissage exponentiel dans les s\'eries \'economiques chronologiques}, journal = {Journal de la Soci\'et\'e de statistique de Paris}, pages = {186--195}, publisher = {Soci\'et\'e de statistique de Paris}, volume = {116}, year = {1975}, language = {fr}, url = {http://archive.numdam.org/item/JSFS_1975__116__186_0/} }
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Young, R. Variations saisonnières, autorégression et lissage exponentiel dans les séries économiques chronologiques. Journal de la Société de statistique de Paris, Volume 116 (1975), pp. 186-195. http://archive.numdam.org/item/JSFS_1975__116__186_0/
[1] Cf. par exemple, Short-term Forescasting. I.C.I. Monograph Services-2. Oliver et Boyd, London, 1964;
et al., , Time séries. Griffin, London, 1973. |[3] sert de base à la discussion présentée.
, op. cit., pp. 118-119,[5] Cette discussion découle de l'analyse de la distribution du retard de KOYCK par Some recent developments in Applied Econometrics. Journal of Economic Literature, 7, 3, septembre 1969, p. 772.
,[6] Cette méthode est proposée par Applied Statistics (vol. I). Penguin, London 1968, p. 222.
dans[7] Ce modèle est proposé par Macroeconomic Activity : theory, forecasting and control. Harper et Row, New York, 1969, p. 518. Nous avons adopté des éléments du modèle d'EVANS convenant au but cherché ici.
dans[8] Cf. Economic Forecasts and Policy (2e édition). North-Holland, 1961. Cet article a été traduit de l'anglais par Mlle DUTRECH V. Le titre anglais de l'article est « Seasonality, Autoregression, and Exponential Smoothing : the case of economie time series ».
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