Le taux d'intérêt monétaire et le cours moyen des actions : interdépendance ou causalité ?
Journal de la Société de statistique de Paris, Tome 122 (1981) no. 4, pp. 215-231.
@article{JSFS_1981__122_4_215_0,
     author = {Prat, Georges},
     title = {Le taux d'int\'er\^et mon\'etaire et le cours moyen des actions : interd\'ependance ou causalit\'e ?},
     journal = {Journal de la Soci\'et\'e de statistique de Paris},
     pages = {215--231},
     publisher = {Soci\'et\'e de statistique de Paris},
     volume = {122},
     number = {4},
     year = {1981},
     language = {fr},
     url = {http://archive.numdam.org/item/JSFS_1981__122_4_215_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Prat, Georges
TI  - Le taux d'intérêt monétaire et le cours moyen des actions : interdépendance ou causalité ?
JO  - Journal de la Société de statistique de Paris
PY  - 1981
SP  - 215
EP  - 231
VL  - 122
IS  - 4
PB  - Société de statistique de Paris
UR  - http://archive.numdam.org/item/JSFS_1981__122_4_215_0/
LA  - fr
ID  - JSFS_1981__122_4_215_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Prat, Georges
%T Le taux d'intérêt monétaire et le cours moyen des actions : interdépendance ou causalité ?
%J Journal de la Société de statistique de Paris
%D 1981
%P 215-231
%V 122
%N 4
%I Société de statistique de Paris
%U http://archive.numdam.org/item/JSFS_1981__122_4_215_0/
%G fr
%F JSFS_1981__122_4_215_0
Prat, Georges. Le taux d'intérêt monétaire et le cours moyen des actions : interdépendance ou causalité ?. Journal de la Société de statistique de Paris, Tome 122 (1981) no. 4, pp. 215-231. http://archive.numdam.org/item/JSFS_1981__122_4_215_0/

Allais (M.) (1969). _ Growth and Inflation, Journal of Money, Credit and Banking, Août 1969, pp. 355-462 (voir appendice A).

Allais (M.) (1979). _ Théorie d'ALLAIS, Cours des Actions : Facteurs économiques déterminants du Trend et « Facteur X » des fluctuations conjoncturelles. Lignes directrices. Note miméo, n° 3741, juillet 1979, p. 17.

Allais (M.) (1980). _ Rapport d'activité scientifique, centre d'analyse économique, E.R.A. 070-196, septembre 1980, 132 p. (voir pp. 19-40).

Davis (H.T.) (1941). _ The Analysis of Economic Time Series, The Principia Press, Bloomington, 1941 (voir chapitre 3). | MR | Zbl

Durand (J.-J.) (1977). _ La dynamique des taux d'intérêt à court terme, Thèse de Doctorat d'État soutenue le 6 mai 1977, Université de Paris-X, Centre Clément-Juglar d'analyse monétaire, 573 p.

Hentsch (J.-C.) (1981). _ Réflexions simplistes sur le pourcentage, Journal de la Société de Statistique de Paris, tome 122, n° 2, 1981, page 107.

Kendall (M.-G.) (1948). _ The advanced Theory of Statistics, Griffin, London 1948, T. II (voir chapitre 30).

Laulanie (J.-F.) de (1977). _ Les variations du taux de profit et les mouvements boursiers, Banque, n° 360, mars 1977, pp. 298-307.

Macaulay (F.-R.) (1938). _ Some Theoretical Problems Suggested by the Movements of Interest Rates, Bond Yields and Stock Prices in the United States Since 1856, National Bureau of Economic Research, 235 p. + 351 d'annexes (voir chapitre VII, Factual Leads or Lags and Empirical Forecasting, pp. 209-235).

Machlup (Fritz) (1931). _ The Stock Market, Credit and Capital Formation, The McMillan Company, New York, 1940, p. 416 (voir pp. 275 et suivantes).

Malinvaud (E.) (1969). _ Méthodes statistiques de l'économétrie, Dunod, Paris, 1969, 782 p. (voir chapitres 11 et 12). | Zbl

Owens (R.N.) and Hardy (C.O.) (1925). _ « Interest Rates and Stock Speculation » _ A study of the Influence of the Money Market on the Stock Market. George Allen and Unwin, London 1925, 197 pages.

Persons (W.M.) (1927). _ Money Rates, Bond Yields and Security Prices, The Review of Economic Statistics, April 1927, pp. 93-102.

Persons (W.M.) and Frickey (E.) (1926). _ Money Rates and Security Prices. The Review of Economic Statistics, April 1926, pp. 29-46.

Prat (G.) (1980). _ La dynamique du cours moyen des actions et la conjoncture économique, Thèse de Doctorat d'État soutenue le 2 mai 1980, Université de Paris-X, Centre Clément-Juglar d'analyse monétaire, 1 020 p., trois tomes (voir pp. 52-79; 496-522).

Thoreau (R.) (1975). _ Essai d'une méthode de prévision boursière, Analyse Financière, 4e trimestre 1975, pp. 44-59.

Tobin (J.) (1974). _ Inflation, Interest Rates and Stock Values, The Morgan Garanty Survey, published by the Morgan Garanty Trust Company of New York, July 1974, pp. 4-7.