@article{JSFS_1991__132_3_61_0, author = {Canel, Thierry and Gautier, Bernard and Zamfirescu, Nicolas}, title = {Mesure de performance-risque des {SICAV} fran\c{c}aises}, journal = {Journal de la Soci\'et\'e de statistique de Paris}, pages = {61--92}, publisher = {Soci\'et\'e de statistique de Paris}, volume = {132}, number = {3}, year = {1991}, language = {fr}, url = {http://archive.numdam.org/item/JSFS_1991__132_3_61_0/} }
TY - JOUR AU - Canel, Thierry AU - Gautier, Bernard AU - Zamfirescu, Nicolas TI - Mesure de performance-risque des SICAV françaises JO - Journal de la Société de statistique de Paris PY - 1991 SP - 61 EP - 92 VL - 132 IS - 3 PB - Société de statistique de Paris UR - http://archive.numdam.org/item/JSFS_1991__132_3_61_0/ LA - fr ID - JSFS_1991__132_3_61_0 ER -
%0 Journal Article %A Canel, Thierry %A Gautier, Bernard %A Zamfirescu, Nicolas %T Mesure de performance-risque des SICAV françaises %J Journal de la Société de statistique de Paris %D 1991 %P 61-92 %V 132 %N 3 %I Société de statistique de Paris %U http://archive.numdam.org/item/JSFS_1991__132_3_61_0/ %G fr %F JSFS_1991__132_3_61_0
Canel, Thierry; Gautier, Bernard; Zamfirescu, Nicolas. Mesure de performance-risque des SICAV françaises. Journal de la Société de statistique de Paris, Tome 132 (1991) no. 3, pp. 61-92. http://archive.numdam.org/item/JSFS_1991__132_3_61_0/
Estimation in Models for Security Prices», Scandinavian Acturial Journal, 1987, 211-224 | MR
et «Gestion collective : le salaire du risque», Haute Finance, 1990..
et «Conditional Herteroscedasticity in Time Series of Stock Returns : Evidence and Forescasts », Journal of Business, 1989, 55-80.
«A Capital Asset Pricing Model with Time Varying Covariance », Journal of Political Economy 1988, 116-131.
et et «Une Mesure des Emprunts à Taux Variable définie par un mélange de Méthodes Actuarielles et Stochastiques », Acte du Colloque, Colloque International AFIR, Paris, 1990.
et et «Une mesure de Performance-Risque des Sicav », Actes du Congrés, Colloque International de l'AFFI, Louvain.
et et «Funds, Factors and Diversification in Arbitrage Princing Models», Economitra, 1305-1323. | MR | Zbl
«Arbitrage, Factor Structure and Mean-Variance Analysis on Large Markets », Econometrica, 1983, 1281-1304. | MR | Zbl
et «The Consomption-Based Capital Asset Pricing Model», Econometrica, 1989, 1279-1297. | MR | Zbl
et «The Analysis of Performance Measurement Using a Security Market Line», Journal of Finance, june, 1985, 401-416.
et «Autoregressive Conditional Heteroskedaticity with Estimates of the Variance of U.K. Inflation, Econometrica, 1982, 987-1008. | MR | Zbl
«Estimating Time Varying Risk Premia in the Term Structure : The Arch-M Model», Econometrica, 1987, 391-407.
et «Stock Returns, Expected Returns and Real Activity», Journal of Finance.
«Tests of Asset Pricing with Time -Varying Expected Risk Premiums and Market Betas», Journal of Finance, 1987, 201-219.
et «Approximate Discrete-Time Schemes for Statistics of Diffusion», Statistics, 1987.
«La supériorité de la gestion collective de l'épargne mobilière : analyse méthodologique et application aux sicav», Consommation, 1970.
et «The Capital Asset Pricing Model as a General Equilibrium with Incomplete Markets», The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory, 1990.
et «Testing Asset Pricing Models with Changing Expectation and an Inobservable Market», Journal of Financial Economics, 1985, 217-236.
et «A Test of the Efficiency of a Given Portfolio», Economitra, 1987, 1121-1152. | MR | Zbl
et «Martingale and Duality Methods for Utility Maximization in an Incomplete Market», preprint, september, 1989.
et «Brownian Motion and Stochastic Calculus», New York : Springer Verlag, 1988. | MR | Zbl
et «Mesure, Stabilité et Déterminants de la Performance des Sicav Actions diversifiées», Journal de la Société Statistique de Paris, 1989,133-148.
«Ambiguity when Performance is Measured by the Security Market Line », Journal of Finance, 1989, 1051-1069.
«Heteroskedasticity in Stock Returns Journal of Finance, 1990, 1129-1155.
etMutivariate Proxies and Asset Pricing Relation», Journal of Financial Economics, 1987, 91-110.
«Modern Portfolio Theory - Some Acturial Problems», Actes du Colloque, Colloque International AFIR, Paris, 1990.
«