L'APT et la question du nombre de facteurs
Journal de la Société de statistique de Paris, Volume 133 (1992) no. 4, pp. 161-165.
@article{JSFS_1992__133_4_161_0,
     author = {Mal\'ecot, Jean-Fran\c{c}ois},
     title = {L'APT et la question du nombre de facteurs},
     journal = {Journal de la Soci\'et\'e de statistique de Paris},
     pages = {161--165},
     publisher = {Soci\'et\'e de statistique de Paris},
     volume = {133},
     number = {4},
     year = {1992},
     language = {fr},
     url = {http://archive.numdam.org/item/JSFS_1992__133_4_161_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Malécot, Jean-François
TI  - L'APT et la question du nombre de facteurs
JO  - Journal de la Société de statistique de Paris
PY  - 1992
SP  - 161
EP  - 165
VL  - 133
IS  - 4
PB  - Société de statistique de Paris
UR  - http://archive.numdam.org/item/JSFS_1992__133_4_161_0/
LA  - fr
ID  - JSFS_1992__133_4_161_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Malécot, Jean-François
%T L'APT et la question du nombre de facteurs
%J Journal de la Société de statistique de Paris
%D 1992
%P 161-165
%V 133
%N 4
%I Société de statistique de Paris
%U http://archive.numdam.org/item/JSFS_1992__133_4_161_0/
%G fr
%F JSFS_1992__133_4_161_0
Malécot, Jean-François. L'APT et la question du nombre de facteurs. Journal de la Société de statistique de Paris, Volume 133 (1992) no. 4, pp. 161-165. http://archive.numdam.org/item/JSFS_1992__133_4_161_0/

Chatterjee S., Pari R.A. (1990), " Bootstrapping the Number of Factors in the Arbitrage Pricing Theory", J. of Financial Research, 15-21.

Burtmeister E., Mcelroy M.B. ( 1988a) " Joint Estimation of Factor Sensitivities and Risk Premia for the Arbitrage Pricing Theory", J. of Finance, 721-733.

Burtmeister E., Mcelroy M.B. ( 1988b) " Sorting out Risks Using Known APT Factors", Financial Analyst Journal, 29-42.

Dhrymes P.J., Friend I., Gultekin N.B. (1984) " A Critical Examination of the Empirical Evidence on the Arbitrage Pricing Theory", J. of Finance, 323-346.

Lawley D.N., Maxwell A.E. (1971) Factor Analysis as a Statistical Method, Elsevier. | MR

Lehmann B.N., Modest D.M. (1985) " The Empirical Foundations of the Arbitrage Pricing Theory II : the Optimal Construction of Basis Portfolio", Document de recherche non publié.

Lehmann B.N., Modest D.M. (1988) " The Empirical Foundations of the Arbitrage Pricing Theory", J. of Financial Economies, 21-254.

Roll R., Ross S.A. (1984) " A Reply", J. of Financial Economies, 347-350.