no. 4
Estimation d'un modèle V.A.R. par le filtre de Kalman
Journal de la Société de statistique de Paris, Tome 134 (1993) no. 4, pp. 3-16. 
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JSFS. Estimation d'un modèle V.A.R. par le filtre de Kalman. Journal de la Société de statistique de Paris, Tome 134 (1993) no. 4, pp. 3-16. http://archive.numdam.org/item/JSFS_1993__134_4_3_0/

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