no. 1-2
Identification des paramètres d'un processus gaussien fractionnaire
Journal de la Société française de statistique, Tome 141 (2000) no. 1-2, pp. 149-166. 
@article{JSFS_2000__141_1-2_149_0,
     author = {Istas, Jacques},
     title = {Identification des param\`etres d'un processus gaussien fractionnaire},
     journal = {Journal de la Soci\'et\'e fran\c{c}aise de statistique},
     pages = {149--166},
     publisher = {Soci\'et\'e fran\c{c}aise de statistique},
     volume = {141},
     number = {1-2},
     year = {2000},
     language = {fr},
     url = {http://archive.numdam.org/item/JSFS_2000__141_1-2_149_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Istas, Jacques
TI  - Identification des paramètres d'un processus gaussien fractionnaire
JO  - Journal de la Société française de statistique
PY  - 2000
SP  - 149
EP  - 166
VL  - 141
IS  - 1-2
PB  - Société française de statistique
UR  - http://archive.numdam.org/item/JSFS_2000__141_1-2_149_0/
LA  - fr
ID  - JSFS_2000__141_1-2_149_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Istas, Jacques
%T Identification des paramètres d'un processus gaussien fractionnaire
%J Journal de la Société française de statistique
%D 2000
%P 149-166
%V 141
%N 1-2
%I Société française de statistique
%U http://archive.numdam.org/item/JSFS_2000__141_1-2_149_0/
%G fr
%F JSFS_2000__141_1-2_149_0
Istas, Jacques. Identification des paramètres d'un processus gaussien fractionnaire. Journal de la Société française de statistique, Tome 141 (2000) no. 1-2, pp. 149-166. http://archive.numdam.org/item/JSFS_2000__141_1-2_149_0/

[Ayache et Lévy-Vehel (1999)] Ayache et Lévy-Vehel (1999). Generalized Multifractional Brownian Motion: definition and preliminary results. In. M. Dekking, J. Vehel, E. Lutton and C. Tricot (eds) Fractals : Theory and Application in Engineering. Springer-Verlag, 17-32. | MR | Zbl

[Ayache et Lévy-Vehel (2000)] Ayache et Lévy-Vehel (2000). The generalized multifractional brownian motion. Stat. Inf. Stoc. Proc. (A paraître). | Zbl

[Bachelier (1900)] Bachelier, L. (1900). Théorie de la spéculation. Gautier-Villars, Paris. | JFM

[Benassi et al. (1996)] Benassi, A., Jaffard, S. et Roux, D. (1996). Gaussian Processes and Pseudodifferential Elliptic operators. Revista Mathematica Iberoamericana. 13 (1) 19-90. | Zbl

[Benassi et al. (1998a)] Benassi, A., Cohen, S., Istas, J. et Jaffard, S. ( 1998a). Identification of Filtered White Noises. Stock. Proc. Appl. 75 31-49. | MR | Zbl

[Benassi et al. (1998b)] Benassi, A., Cohen, S., Istas, J. ( 1998b). Identifying the multifractional function of a Gaussian proces. Stat. and Proba. Letters. 39 337-345. | MR | Zbl

[Benassi et al. (2000)] Benassi A., Bertrand, P., Cohen, S., et Istas, J. (2000). Identification of the Hurst index of a Step Fractional Brownian Motion. Stat. Inf. Stoc. Proc, Vol. 3, Issue 1/2, p. 101-111. | MR | Zbl

[Benassi et Istas (2001)] Benassi et Istas, J. (2001). Processus autosimilaires. Fractals et Lois d'échelle, IC2, Abry, P. Goncalves, P. Lévy-Vehel Eds., Hermès (A paraître).

[Beran (1994)] Beran, J. (1994). Statistics for long memory process. Chapman and Hall. | MR | Zbl

[Bertrand (2000)] Bertrand, P.; (2000). A local method for estimating change points: the hat-function. Statistics, Vol. 34, n° 3, p. 215-235. | MR | Zbl

[Black et Scholes (1973)] Black, F. et Scholes, M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy. 81 7-54. | Zbl

[Cœurjolly (2000a)] Cœurjolly, J.-F. ( 2000a). Estimating the parameters of a fractional Brownian motion by discrete variations of its sample paths. Stat. Inf. Stoc. Proc. (à paraître). | Zbl

[Cœurjolly (2000b)] Cœurjolly, J.-F. ( 2000b). Simulation et identification of the fractional brownian motion: a bibliographical and comparative study. J. Stat. Software, Vol. 5.

[Cœurjolly et Istas (2000)] Cœurjolly, J.-F. et Istas, J. (2000). Cramer-Rao bounds for Fractional Brownian Motions. Stat. and Proba. Letters. | Zbl

[Cohen (1999)] Cohen, S. (1999). From self-similarity to local self-similiraty: the estimation problem. In Fractals : Theory and Applications in Engineering, 3-16. M. Dekking, J. Lévy Véhel, E. Lutton and C. Tricot Eds, Springer Verlag. | MR | Zbl

[Cohen (2001)] Cohen, S. (2001). Processus localement auto-similaires. in Fractals et Lois d'échelle, IC2, Abry, P. Goncalves, P. Lévy-Véhel Eds., Hermès (A paraître).

[Dalhaus (1989)] Dahlhaus, R. (1989). Efficient parameter estimation for self-similar processes. Ann Statist. 17 (4) 1749-1766. | MR | Zbl

[Grenander (1981)] Grenander, U. (1981). Abstract inference. Wiley, New York. | MR

[Guyon et Léon (1989)] Guyon, X. (1989). Convergence en loi des h-variations d'un processus gaussien stationnaire. Ann Inst. Poincaré. 25 265-282. | Numdam | MR | Zbl

[Hall et al. (1994)] Hall, P., Wood, A. et Feuerverger (1994). Estimation of fractal index and fractal dimension of a Gaussian process by counting the number of level crossings. J. Time Ser. Anal. 6 587-606. | MR | Zbl

[Hall et Wood (1993)] Hall, P., Wood, A. (1993). On the performance of box-counting estimators of fractal dimension. Biometrika. 80 246-252. | MR | Zbl

[Istas (1996)] Istas, J. Estimating the singularity function of a gaussian process with applications. Scand. J. Statist. 23 (5) 581-596. | MR | Zbl

[Istas et Lang (1994)] Istas, J. et Lang, G. (1994). Variations quadratiques et estimation de l'exposant de Holder local d'un processus gaussien. Cr. Acad. Sc. Paris, Série I. 319 201-206. | MR | Zbl

[Istas et Lang (1997)] Istas, J. et Lang, G. (1997). Quadratic variations and estimation of the Holder index of a gaussian process. Ann. Inst. Poincaré 33 (4) 407-436. | Numdam | MR | Zbl

[Kolmogorov (1940)] Kolmogorov, A. (1940). Wienersche und einige andere interessante Kurcen im Hilbertsche Raum. (German). C; R. (Dokl) Acad. Sci. URSS.26 115-118. | JFM | MR | Zbl

[Léger et Pontier (1999)] Léger, S. et Pontier, M. (1999). Drap Brownien fractionnaire. C.R. Acad. Sc. Paris, Série I. 329 893-898. | MR | Zbl

[Mandelbrot et Van Ness (1968)] Mandelbrot, J. et Van Ness, J. (1968). Fractional Brownian Motions, Fractional Noises and Applications. SIA M Review. 10 422-437. | MR | Zbl

[Meyer (1990)] Meyer, Y. (1990). Ondelettes et Opérateurs. volume 1. Hermann, Paris. | MR

[Neveu (1968)] Neveu, J. (1968). Processus alatoires gaussiens. Presses de l'Université de Montréal, SMS. | MR | Zbl

[Peltier et Lévy-Véhel (1994)] Peltier, R. et Lévy-Véhel, J. (1994). A new method for estimating the parameter of fractional brownian motion. Rapport de recherches 2396, 1-40, disponible sur http://www-syntim.inria.fr/fractales/.