Prévision non linéaire et efficience informationnelle : une application à la dynamique du CAC40
Journal de la Société française de statistique, Tome 142 (2001) no. 3, pp. 89-109. 
@article{JSFS_2001__142_3_89_0,
     author = {Wesner, Nicolas},
     title = {Pr\'evision non lin\'eaire et efficience informationnelle : une application \`a la dynamique du {CAC40}},
     journal = {Journal de la Soci\'et\'e fran\c{c}aise de statistique},
     pages = {89--109},
     publisher = {Soci\'et\'e fran\c{c}aise de statistique},
     volume = {142},
     number = {3},
     year = {2001},
     language = {fr},
     url = {http://archive.numdam.org/item/JSFS_2001__142_3_89_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Wesner, Nicolas
TI  - Prévision non linéaire et efficience informationnelle : une application à la dynamique du CAC40
JO  - Journal de la Société française de statistique
PY  - 2001
SP  - 89
EP  - 109
VL  - 142
IS  - 3
PB  - Société française de statistique
UR  - http://archive.numdam.org/item/JSFS_2001__142_3_89_0/
LA  - fr
ID  - JSFS_2001__142_3_89_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Wesner, Nicolas
%T Prévision non linéaire et efficience informationnelle : une application à la dynamique du CAC40
%J Journal de la Société française de statistique
%D 2001
%P 89-109
%V 142
%N 3
%I Société française de statistique
%U http://archive.numdam.org/item/JSFS_2001__142_3_89_0/
%G fr
%F JSFS_2001__142_3_89_0
Wesner, Nicolas. Prévision non linéaire et efficience informationnelle : une application à la dynamique du CAC40. Journal de la Société française de statistique, Tome 142 (2001) no. 3, pp. 89-109. http://archive.numdam.org/item/JSFS_2001__142_3_89_0/

Agnon Y., Golana A., Shearer M. (1999), « Nonparametric, nonlinear, short term forecasting : theory and evidence for nonlinearities in the commodity markets», Economic Letters, 65, p. 293-299. | Zbl

Aleksic Z. (1990), « Estimating the embedding dimension», Physica D, 52, p. 362-368. | MR | Zbl

Benhabib J. (1992), Cycles and Chaos in Economic Equilibrium. Princeton University Press.

Benzecri J.P. (1987), « L'analyse des séries chronologiques décalées : exemple de l'histoire monétaire de la France de 1910 à 1945», Les Cahiers de L'analyse des Données, vol. XII, n° 4, p. 291-309.

Black F., Scholes M.S. (1973), « The pricing of options and corporate liabilities», Journal of Political Economy, 81, p. 637-654. | Zbl

Brock W.A. (1988), « Nonlinearity and Complex Dynamics in Economics and Finance », in The Economy as an Evolving Complex System. Eds Anderson P.W., Arrow K.J., Pines D., Addison-Wesley Publishing Company, p. 77-97. | MR | Zbl

Brock W.A., Dechert W.D., Lebaron B., Scheinkman J.A. (1996), « A test for Independance Based on the Correlation Dimension», Econometric Reviews, 15, p. 197-235. | MR | Zbl

Campbell J., Lo A.W., Mac Kinlay (1997), The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press. | Zbl

Cao L. (1997), « Pratical method for determining the minimum embedding dimension of a scalar time series », Physica D, 110, p. 43-50. | Zbl

Casdagli M. (1989), « Nonlinear prediction of chaotic time series », Physica D, 145, p. 133-156. | MR | Zbl

Casdagli M., Eubank S., Farmer J.D., Gibson J. (1991), « State Space reconstruction in the presence of noise », Physica D, 51, p. 52-98. | MR | Zbl

Cleveland W.S., Devlin S. (1988), « Locally Weighted Regression », Journal of American Statistical Association, 83, p. 596-610.

Diebold F.X., Mariano R.S. (1995), « Comparing predictive accuracy », Journal of Business and Economic Statistics, 13, p. 253-263.

Diebold F.X., Nason J.A. (1990), « Nonparametric Exchange Rate Prediction ? », Journal of International Economics, 28(4), p. 315-332.

Elms D. (1994), « Forecasting in Financial Markets », Chaos and Non Linear Model in Economics, Eds. Creedy & Martin.

Fama E. (1965), « Random walks in stock market prices », Financial Analysts Journal, 21(5), p. 34-109.

Fama E. (1970), « Efficient capital markets : A review of theory and empirical work», Journal of Finance, 25, p. 383-417. | MR

Fama E. (1991), « Efficient Capital Markets : II », Journal of Finance, 46(5), p. 1575-1617.

Fama E., Miller M. (1972), The Theory of Finance, Hinsdale, Dryden Press.

Farmer J.D., Sidorowich J.J. (1987), « Predicting chaotic time series », Physical Review Letters, vol. 59 n° 8, p. 845-848. | MR

Fernandez-Rodriguez F., Sosvilla-Rivero S., Andrada-Felix J. (1999)(a), « Exchange-rate forecast with simultaneous nearest-neighbour methods : evidence from the EMS », International Journal of Forecasting, 15, p. 383-392.

Fernandez-Rodriguez F., Sosvilla-Rivero S., Garca-Artiles M.D. (1999)(b), « Dancing with bulls and bears : Nearest-neighbour forecast for the Nikkei index », Japan and the World Economy, 11, p. 395-413.

Grassberger P., Procaccia I. (1983), « Characterization of strange attractors », Physical Review Letters, n° 50, p. 189-208. | MR | Zbl

Gencay R., Stengos F. (1997), « Technical Trading Rules and the size of the Risk Premium », Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 2(2). | Zbl

Hatout A. (1989), « Mouvement des valeurs d'une cible relativement à un titre pôle », Cahiers de L'Analyse des Données, vol. XIII, n° 4, p. 483-494.

Hsieh (1991), « Chaos and Nonlinear Dynamics : Application to Financial Markets », The Journal of Finance, Vol. XLVI, n° 5, p. 1839-1877.

Jensen M.C. (1978), « Some Anomalous Evidence Regarding Market Efnciency », Journal of Financial Economics, Vol. 42, p. 167-247.

Kennel M., Brown R., Abarbanel H. (1992), « Determining Embedding Dimension for Phase-Space Reconstruction using a Geometrical Construction », Physical Review, A45, p. 343-350.

Kho (1996), « Time-varying Risk premia, volatility, and technical trading rule profits : Evidence from foreing currency future market », Journal of Financial Economics, 41, p. 249-290.

Lebaron B. (1992), « Nonlinear Forecast for the S&P Stock Index », Nonlinear Modelling and Forecasting, SFI Studies in the Sciences of Complexity, Eds. Casdagli Eubank, Vol. XII, p. 381-393.

Lisi F., Medio A. (1997), « Is a random walk the best exchange rate predictor ? », International Journal of Forecasting, 13, p. 255-267.

Lui Y.H., Mole D. (1998), « The use of fundamental and technical analysises by foreing exchange dealers : Hong Kong evidence », Journal of International Money and Finance, 17, pp. 335-345.

Meese R.A., Rose A.K. (1991), « Nonlinear, Nonparametric, Nonessential Exchange Rate Estimation », American Economic Association Papers and Proceedings, vol. 80, n° 2, p. 191-196.

Merton R. (1987), « On the current state of the stock market rationality hypothesis », Macroeconomics and Finance : Essays in Honor of F. Modigliani, Cambridge, Massachusetts Institute of Technology Press.

Murphy J.J. (1999), Technical Analysis of the Financial Markets : A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications, Eds. Prentice Hall Press.

Packard N.H., Crutchfield J.P., Farmer J.D., Shaw R.S. (1980), « Geometry from a time series », Physical Review Letters, 45(2), p. 712-716.

Smith R.L. (1992), « Estimating Dimension in Noisy Chaotic Time Series », Journal of the Royal Statistical Society B, 54(2), p. 329-351. | MR | Zbl

Soofi A.S., Cao L. (1999), « Nonlinear Deterministic Forecasting of Daily Pesetas Dollar Exchange Rate», Economic Letters, Vol. 62, n° 2, p. 175-180. | Zbl

Takens F. (1981), « Detecting strange attractors in fluid turbulence », In Rand D.A., Young LS (Eds.) Dynamical System and Turbulence, Lecture notes in mathematics, 898, Springer Verlag, Berlin, p. 366-381. | MR | Zbl

Taylor M.P., Allen H. (1992), « The use of technical analysis in the foreing exchange market », Journal of International Money and Finance, p. 304-314.

Wayland R., Bromley D., Pickett D., Passamante A. (1993), « Recognizing Determinism in a Time Series », Physical Review Letters, Vol. 70, n° 5, p. 580-582.