Estimation des modèles à correction d'erreur fractionnaires : une note méthodologique
Journal de la Société française de statistique, Tome 146 (2005) no. 4, pp. 55-68.
@article{JSFS_2005__146_4_55_0,
     author = {Lardic, Sandrine and Mignon, Val\'erie and Murtin, Fabrice},
     title = {Estimation des mod\`eles \`a correction d'erreur fractionnaires : une note m\'ethodologique},
     journal = {Journal de la Soci\'et\'e fran\c{c}aise de statistique},
     pages = {55--68},
     publisher = {Soci\'et\'e fran\c{c}aise de statistique},
     volume = {146},
     number = {4},
     year = {2005},
     language = {fr},
     url = {http://archive.numdam.org/item/JSFS_2005__146_4_55_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Lardic, Sandrine
AU  - Mignon, Valérie
AU  - Murtin, Fabrice
TI  - Estimation des modèles à correction d'erreur fractionnaires : une note méthodologique
JO  - Journal de la Société française de statistique
PY  - 2005
SP  - 55
EP  - 68
VL  - 146
IS  - 4
PB  - Société française de statistique
UR  - http://archive.numdam.org/item/JSFS_2005__146_4_55_0/
LA  - fr
ID  - JSFS_2005__146_4_55_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Lardic, Sandrine
%A Mignon, Valérie
%A Murtin, Fabrice
%T Estimation des modèles à correction d'erreur fractionnaires : une note méthodologique
%J Journal de la Société française de statistique
%D 2005
%P 55-68
%V 146
%N 4
%I Société française de statistique
%U http://archive.numdam.org/item/JSFS_2005__146_4_55_0/
%G fr
%F JSFS_2005__146_4_55_0
Lardic, Sandrine; Mignon, Valérie; Murtin, Fabrice. Estimation des modèles à correction d'erreur fractionnaires : une note méthodologique. Journal de la Société française de statistique, Tome 146 (2005) no. 4, pp. 55-68. http://archive.numdam.org/item/JSFS_2005__146_4_55_0/

[1] Baillie R.T. (1996), « Long memory processes and fractional integration in econometrics», Journal of Econometrics, 73(1), 5-59. | MR | Zbl

[2] Cheung Y.W., Lai K.S. (1993), « Finite-sample sizes of Johansen's likelihood ratio test for cointegration», Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 55, 313-28.

[3] Engle R.F., Granger C.W.J. (1987), « Co-integration and error-correction : representation, estimation, and testing», Econometrica, 55, 251-76. | MR | Zbl

[4] Geweke J., Porter-Hudak S. (1983), « The estimation and application of long memory time series models», Journal of Time Series Analysis, 4, 221-238. | MR | Zbl

[5] Granger C.W.J., Joyeux R. (1980), « An introduction to long-memory time series models and fractional differencing», Journal of Time Series Analysis, 1, 15-39. | MR | Zbl

[6] Hosking J.R.M. (1981), « Fractional Differencing», Biometrika, 68, 165-176. | MR | Zbl

[7] Johansen S. (1988), « Statistical analysis of cointegration vectors», Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 231-254. | MR | Zbl

[8] Lardic S., Mignon V. (1999), « La mémoire longue en économie : une revue de la littérature», Journal de la Société Française de Statistique, 140 (2), 5-48; article suivi d'une discussion et d'une réponse des auteurs, 49-108. | EuDML

[9] Lyhagen J. (1998), « Maximum likelihood estimation of the multivariate fractional cointegrating model», Working Paper Series in Economics and Finance 233, Stockholm School of Economics.

[10] Marinucci D., Robinson P.M. (2001), « Semiparametric analysis of fractional cointegration», Journal of Econometrics, 105, 225-247. | MR | Zbl