Approximation par des intégrales de Stieltjes-Lebesgue d’intégrales stochastiques relatives au mouvement brownien indexé par ℝ + d
Publications des séminaires de mathématiques et informatique de Rennes, Séminaire de probabilités, no. 1 (1978), article no. 1, 49 p. 
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Allain, Marie-France. Approximation par des intégrales de Stieltjes-Lebesgue d’intégrales stochastiques relatives au mouvement brownien indexé par $\mathbb {R}_{+}^{d}$. Publications des séminaires de mathématiques et informatique de Rennes, Séminaire de probabilités, no. 1 (1978), article  no. 1, 49 p. http://archive.numdam.org/item/PSMIR_1978___1_A1_0/

[1] Allain Marie-France Sur quelques types d'approximations des sotutions d'équations différentielles stochastiques. Thèse de 3ème cycle, Rennes 1974. | MR

[2] E. Wong et M. Zakai On the convergence of ordinary integrals to stochastic integrals. Ann. of Math. Stat. n° 36, 1965. | MR | Zbl

[3] E. Wong et M. Zakai On the relation between ordinary and stochastic differential equations. Int. Journal of Engineering Sciences, vol. 3, 1965. | MR | Zbl

[4] E. Wong et M. Zakai Riemann Stieltjes approximations of stochastic integrals. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie Verw. Gebiete Band 12, Heft 2 87-97, 1969. | MR | Zbl

[5] E. Wong et N. Zakai Martingales and Stochastic Integrals for Processes with a multi-dimensional Parameter. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie Verw. Gebiete Band 29 Heft 2, 109-122, 1974. | MR | Zbl

[6] E. Wong et M. Zakai Differentiation formulas for stochastic integrals in the plane. Memorandum n° ERL-M54C. Electronic research Laboratory. College of Engineering, University of California, Berkeley. | MR | Zbl