Déviations par rapport au maximum : formules d'arrêt et martingales associées
Publications des séminaires de mathématiques et informatique de Rennes, Séminaire de probabilités, no. 1 (1978), article no. 2, 18 p. 
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Basseville, Michèle. Déviations par rapport au maximum : formules d'arrêt et martingales associées. Publications des séminaires de mathématiques et informatique de Rennes, Séminaire de probabilités, no. 1 (1978), article  no. 2, 18 p. http://archive.numdam.org/item/PSMIR_1978___1_A2_0/

1 J. Azema, M. Yor (1978) : "Une solution simple au problème de Skorokhid" Séminaire de Proba XIII. Université de Strasbourg | Numdam | Zbl

2 D.P. Kennedy (1976) : "Some martingales related to cumulative sum tests and single-server queues" Stoch. Proc. and Appl. 4 , p.261-9 | MR | Zbl

3 J.P. Lehoczky (1977) : "Formulas for stopped diffusion processes with stopping times based on the maximum" Ann. of Prob. 5, n°4, p.601-7 | MR | Zbl

4 C.A. Macken, H.M. Taylor (1977) : "On deviations from the maximum in a stochastic process" Siam j. of Appl. Math. 32 n°1, p.96-104 | MR | Zbl

5 H.M. Taylor (1975) : "A stopped brownian motion formula" Ann. of Prob. 3, n°2, p.234-46 | MR | Zbl