Étude de quelques modèles financiers en temps discret et en temps continu. Convergence en loi des stratégies optimales
Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes, Probabilités, no. 1 (1989-1990), pp. 90-114.
@article{PSMIR_1989-1990___1_90_0,
     author = {Prigent, Jean-Luc},
     title = {\'Etude de quelques mod\`eles financiers en temps discret et en temps continu. {Convergence} en loi des strat\'egies optimales},
     journal = {Publications de l'Institut de recherche math\'ematiques de Rennes},
     pages = {90--114},
     publisher = {D\'epartement de Math\'ematiques et Informatique, Universit\'e de Rennes},
     number = {1},
     year = {1989-1990},
     mrnumber = {1121987},
     language = {fr},
     url = {http://archive.numdam.org/item/PSMIR_1989-1990___1_90_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Prigent, Jean-Luc
TI  - Étude de quelques modèles financiers en temps discret et en temps continu. Convergence en loi des stratégies optimales
JO  - Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes
PY  - 1989-1990
SP  - 90
EP  - 114
IS  - 1
PB  - Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes
UR  - http://archive.numdam.org/item/PSMIR_1989-1990___1_90_0/
LA  - fr
ID  - PSMIR_1989-1990___1_90_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Prigent, Jean-Luc
%T Étude de quelques modèles financiers en temps discret et en temps continu. Convergence en loi des stratégies optimales
%J Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes
%D 1989-1990
%P 90-114
%N 1
%I Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes
%U http://archive.numdam.org/item/PSMIR_1989-1990___1_90_0/
%G fr
%F PSMIR_1989-1990___1_90_0
Prigent, Jean-Luc. Étude de quelques modèles financiers en temps discret et en temps continu. Convergence en loi des stratégies optimales. Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes, Probabilités, no. 1 (1989-1990), pp. 90-114. http://archive.numdam.org/item/PSMIR_1989-1990___1_90_0/

[1] Avram F. Weak convergence of the variations, iterated integrals and Doleans-Dade exponential of sequences of semi-martingales. Ann. Probab. 16, 246-250 (1988) | MR | Zbl

[2] Bajeux I. Gestion de portefeuille dans un modèle binomial. Annales d'économie et de statistiques. n° 13 (1989)

[3] Cox-J. et Huang C. Optimal consumption and portfolio policies when asset prices follow a diffusion process Journal of economic theory (1989) | Zbl

[4] R.A. Anna, D. Duffie, M. Jeanblanc-Picque Cours d'introduction au problème de l'évaluation du prix des actions en temps continu Université Paris IX, Cérémade (mars 1990)

[5] Harrisson J.M. et Kreps D. Martingales and Arbitrage in multiperiod securities Markets Journal of Economic Theory 20, 381-408 (1979) | MR | Zbl

[6] Harrisson-Pliska Martingales and stochastic integrals in the theory of coninuous trading Stochastic Process and their applications 11, 215-260 (1981) | MR | Zbl

[7] Jacod J., Shirayev A.N. Limit theorems for stochastic processes Springer-Verlag, Berlin (1987) | MR | Zbl

[8] Jakubowski A., Mémin J, Pagés G. Convergence en loi des suites d’intégrales stochastiques sur l’espace 𝔻 1 de Skorokhod. Prob. th. Rel. Fields 81, 111-137 (1989) | MR | Zbl

[9] Mémin J., Slominsky L. Condition U.T. et stabilité en loi des solutions d'équations différentielles stochastiques. | Numdam | Zbl