Colinéarité et instabilité numérique dans le modèle linéaire
RAIRO - Operations Research - Recherche Opérationnelle, Tome 34 (2000) no. 2, pp. 199-212.
@article{RO_2000__34_2_199_0,
     author = {Foucart, Thierry},
     title = {Colin\'earit\'e et instabilit\'e num\'erique dans le mod\`ele lin\'eaire},
     journal = {RAIRO - Operations Research - Recherche Op\'erationnelle},
     pages = {199--212},
     publisher = {EDP-Sciences},
     volume = {34},
     number = {2},
     year = {2000},
     mrnumber = {1755983},
     zbl = {0948.62051},
     language = {fr},
     url = {http://archive.numdam.org/item/RO_2000__34_2_199_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Foucart, Thierry
TI  - Colinéarité et instabilité numérique dans le modèle linéaire
JO  - RAIRO - Operations Research - Recherche Opérationnelle
PY  - 2000
SP  - 199
EP  - 212
VL  - 34
IS  - 2
PB  - EDP-Sciences
UR  - http://archive.numdam.org/item/RO_2000__34_2_199_0/
LA  - fr
ID  - RO_2000__34_2_199_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Foucart, Thierry
%T Colinéarité et instabilité numérique dans le modèle linéaire
%J RAIRO - Operations Research - Recherche Opérationnelle
%D 2000
%P 199-212
%V 34
%N 2
%I EDP-Sciences
%U http://archive.numdam.org/item/RO_2000__34_2_199_0/
%G fr
%F RO_2000__34_2_199_0
Foucart, Thierry. Colinéarité et instabilité numérique dans le modèle linéaire. RAIRO - Operations Research - Recherche Opérationnelle, Tome 34 (2000) no. 2, pp. 199-212. http://archive.numdam.org/item/RO_2000__34_2_199_0/

1. D.A. Belsley, E. Kuh et R.E. Welsh, Regression diagnostics: Identifying influential data and sources of collinearity. Wiley, New York (1980). | MR | Zbl

2. P.J. Brockwell et R.A. Davis, Time series: Theory and methods. Springer Series in Statistics (1998). | MR | Zbl

3. P. Cazes, Protection de la régression par utilisation de contraintes linéaires et non linéaires. Rev. Statist. Appl. XXIII (1975) 37-57. | Numdam | MR

4. P.G. Ciarlet, Introduction to Numerical Linear Algebra and Optimisation. Cambridge University Press, London (1989). | MR | Zbl

5. T. Foucart, Transitivité du produit scalaire. Rev. Statist. Appl. XXXIX (1991) 57-68 | Numdam

6. T. Foucart, Numerical Analysis of a Correlation Matrix. Statistics 29 (1997) 347-361. | MR | Zbl

7. T. Foucart, Stabiliby of the inverse correlation matrix. Partial ridge regression J. Statist. Plann. Inference 77 (1999) 141-154. | MR | Zbl

8. D.M. Hawkins et W.J.R. Eplett, The Cholesky Factorization of the Inverse Correlation or Covariance Matrix in Multiple Regression. Technometrics 24 (1982) 191-198. | Zbl

9. I.S. Helland, Maximum Likelihood Regression on Relevant Components. J. R. Stat. Soc. Ser. B Stat Methodol. 54 (1992) 637-647. | MR | Zbl

10. A.E. Hoerl et R.W. Kennard, Ridge Regression: biased estimation for nonorthogonal problems. Technometrics 12 ( 1970a) 55-67. | Zbl

11. A.E. Hoerl et R.W. Kennard, Ridge Regression: Applications to nonorthogonal problems. Technometrics 12 ( 1970b) 69-82. | Zbl

12. I.T. Jolliffe, A note on the use of principal components in regression. Appl. Statist 31 (1982) 330-303.

13. T. Naes et I.S. Helland, Relevant Components in Regression. Scand. J. Statis. 20 (1993) 239-250. | Zbl

14. M. Tenenhaus, La régression PLS, théorie et pratique. Technip, Paris (1998). | Zbl

15. J. Whittaker, Graphical models in applied multivariate statistics. Wiley, New York (1990). | Zbl

16. S. Wold, A. Ruhe, H. Wold et W.J. Dunn Iii, The collinearity problem in linear regression, The partial least squares (PLS) approached to generalized inverses. SIAM Sci. Stat. Comp. 5 (1984) 735-743. | Zbl