Validation croisée pour l'estimateur lissé de la fonction de hasard : cas des données censurées
Revue de Statistique Appliquée, Tome 51 (2003) no. 1, pp. 73-86.
@article{RSA_2003__51_1_73_0,
     author = {Taibi-Hassani, Salima and Youndj\'e, \'Elie},
     title = {Validation crois\'ee pour l'estimateur liss\'e de la fonction de hasard : cas des donn\'ees censur\'ees},
     journal = {Revue de Statistique Appliqu\'ee},
     pages = {73--86},
     publisher = {Soci\'et\'e fran\c{c}aise de statistique},
     volume = {51},
     number = {1},
     year = {2003},
     language = {fr},
     url = {http://archive.numdam.org/item/RSA_2003__51_1_73_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Taibi-Hassani, Salima
AU  - Youndjé, Élie
TI  - Validation croisée pour l'estimateur lissé de la fonction de hasard : cas des données censurées
JO  - Revue de Statistique Appliquée
PY  - 2003
SP  - 73
EP  - 86
VL  - 51
IS  - 1
PB  - Société française de statistique
UR  - http://archive.numdam.org/item/RSA_2003__51_1_73_0/
LA  - fr
ID  - RSA_2003__51_1_73_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Taibi-Hassani, Salima
%A Youndjé, Élie
%T Validation croisée pour l'estimateur lissé de la fonction de hasard : cas des données censurées
%J Revue de Statistique Appliquée
%D 2003
%P 73-86
%V 51
%N 1
%I Société française de statistique
%U http://archive.numdam.org/item/RSA_2003__51_1_73_0/
%G fr
%F RSA_2003__51_1_73_0
Taibi-Hassani, Salima; Youndjé, Élie. Validation croisée pour l'estimateur lissé de la fonction de hasard : cas des données censurées. Revue de Statistique Appliquée, Tome 51 (2003) no. 1, pp. 73-86. http://archive.numdam.org/item/RSA_2003__51_1_73_0/

[1] Ahmad I.A. (1976), Uniform strong convergence of the generalized failure rate estimate. Bull. Math. Statist., 17, pp. 77-84. | MR | Zbl

[2] Ango-Nzé P. (1994), Critères d'ergodicité de modèles markoviens. Estimation non paramétrique sous hypothèses de dépendance. Thèse à Univ Paris IX, France.

[3] Cai Z. et Roussas G.G. (1992), Uniform strong estimation under α-mixing, with rates. Stat. and Prob. Lett., pp. 47-55. | Zbl

[4] Collomb G. (1976), Estimation non paramétrique de la régression par la méthode du noyau. Thèse à Univ. P. Sabatier, Toulouse, France.

[5] Droesbeke J.J., Fichet B. et Tassi P. (1989), Analyse statistique des durées de vie. Ed. Economica. | MR

[6] Epanechnikov V. (1969), Nonparametric estimates of a multivariate probability density. Theory Probab. Appl. 14, pp. 153 -158. | Zbl

[7] Fermanian J.D. (1996), Choix d'une fenêtre optimale en n1/2 pour l'estimateur non paramétrique des fonctions de hasard, XVIIème Rencontre Franco-Belge de Statisticiens, Marne-la-Vallée.

[8] Grégoire G. (1993), Least squares Cross-Validation for counting process intensities. Scan. J. of Statist., 20, pp. 343- 360. | MR | Zbl

[9] Hassani S., Sarda P. et Vieu P. (1986), Approche non paramétrique en théorie de la fiabilité. Rev. Statist. Appl., 35, pp. 27- 41. | Numdam | MR | Zbl

[10] Härdle W. et Marron J.S. (1985), Optimal bandwidth selection in nonparametric regression function. Ann. Statist., 13, pp. 1465-1481. | MR | Zbl

[11] Lejeune M. et Sarda P. (1992), Smooth estimation of distribution and density function. Comp. Statist. Data Analysis, 14, pp. 457-471. | MR | Zbl

[12] Marron J.S. et Padgett W.J. (1987), Asymptotically optimal bandwidth selection for kernel density estimators from randomly right censored samples. Ann. Statist., 15, pp. 1520-1535. | MR | Zbl

[13] Marron J.S. et Härdle W. (1986), Random approximations of some measure of accuracy in nonparametric curve estimation. J of Multiv. Ana., 19, pp. 1-13. | MR

[14] Marron J.S. et Wand M.P. (1992), Exact mean integrated squared errors. Ann. Statist., 20, pp. 712- 736. | MR | Zbl

[15] Murthy V.K. (1965), Estimation of jumps, reliability and hazard rate. Ann. Statist., 36, pp. 1032-1040. | MR | Zbl

[16] Patil P.N. (1993a), Bandwidth choice for nonparametric hazard rate estimation. J. Statist. Plann. Inference, 35, pp. 15- 30. | MR | Zbl

[17] Patil P.N. (1993b), On the least squares cross-validation bandwidth in hazard rate estimation. Ann. Statist., 21, pp. 1792-1810. | MR | Zbl

[18] Patil P.N., Wells M.T. et Marron J.S. (1994), Some heuristic of kernel based estimators of ratio functions. Nonparametric Statist., 4, pp. 203 -209. | MR

[19] Sarda P. et Vieu P. (1991), Smoothing parameter selection in hazard estimation. Stat. and Prob. Lett., pp. 429-434. | MR | Zbl

[20] Singpurwalla N.D. et Wong M.Y. (1983), Kernels estimators of the failure rate and density estimation : an analogy. J.A.S.A vol. 78, n° 382. | MR | Zbl

[21] Tanner M.A. et Wong W.H. (1983), The estimation of the hazard function from randomly censored data by kernel method. Ann. Statist., 11, pp. 989-993. | MR | Zbl

[22] Vieu P. (1991), Quadratic errors for nonparametric estimates under dependence. J. of Multiv. Ana., vol. 39, pp. 324-347. | MR | Zbl

[23] Watson G.S. et Leadbetter M.R. (1964a), Hazard analysis I. Biometrica, 51, pp. 175-184. | MR | Zbl

[24] Watson G.S. et Leadbetter M.R. (1964b), Hazard analysis II. Sankhya, Ser. A, 26, pp. 110 - 116. | MR | Zbl

[25] Winter B.B. (1979), Convergence rate of perturbed empirical distribution function. J. Appl. Prob., 16, pp. 163- 173. | MR | Zbl

[26] Youndjé É., Sarda P. et Vieu P. (1996), Optimal smooth hazard estimates. Test, vol 5, N.2, pp. 374-379. | MR | Zbl