@article{SAD_1991__16_3_1_0, author = {Criticou, Doukissa and Terzakis, Dimitris}, title = {Une classe d'estimateurs \`a r\'etr\'ecisseur bay\'esiens pour la moyenne d'un vecteur normal}, journal = {Statistique et analyse des donn\'ees}, pages = {1--23}, publisher = {Association pour la statistique et ses illustrations}, volume = {16}, number = {3}, year = {1991}, mrnumber = {1209837}, language = {fr}, url = {http://archive.numdam.org/item/SAD_1991__16_3_1_0/} }
TY - JOUR AU - Criticou, Doukissa AU - Terzakis, Dimitris TI - Une classe d'estimateurs à rétrécisseur bayésiens pour la moyenne d'un vecteur normal JO - Statistique et analyse des données PY - 1991 SP - 1 EP - 23 VL - 16 IS - 3 PB - Association pour la statistique et ses illustrations UR - http://archive.numdam.org/item/SAD_1991__16_3_1_0/ LA - fr ID - SAD_1991__16_3_1_0 ER -
%0 Journal Article %A Criticou, Doukissa %A Terzakis, Dimitris %T Une classe d'estimateurs à rétrécisseur bayésiens pour la moyenne d'un vecteur normal %J Statistique et analyse des données %D 1991 %P 1-23 %V 16 %N 3 %I Association pour la statistique et ses illustrations %U http://archive.numdam.org/item/SAD_1991__16_3_1_0/ %G fr %F SAD_1991__16_3_1_0
Criticou, Doukissa; Terzakis, Dimitris. Une classe d'estimateurs à rétrécisseur bayésiens pour la moyenne d'un vecteur normal. Statistique et analyse des données, Tome 16 (1991) no. 3, pp. 1-23. http://archive.numdam.org/item/SAD_1991__16_3_1_0/
[1] A family of admissible minimax estimators of the mean of a multivariate normal distribution. Ann. Stat. 1 (3), 517-525, 1973. | MR | Zbl
[2] Minimax and admissible minimax estimators of the mean of a multivariate normal distribution for unknown covariance matrix. Journal of Multivariate Analysis, 5, 83-95, 1975. | MR | Zbl
[3] Multiple regression and estimation of the mean of a multivariate normal distribution. Techn. Rep. N° 51, Stanford Univ., 1964.
[4] Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis. 2nd ed. Springer Verlag, New York, 1985. | MR | Zbl
[5] Estimateurs à rétrécisseurs (cas de distributions normales) . Une classe d'estimateurs bayésiens. Doctorat, Univ. de Rouen, 1986.
[6] Limiting the risk of Bayes and empirical Bayes estimators - Part. II : The empirical Bayes case. JASA, vol. 67, n° 337, 1972. | MR | Zbl
et[7] Stein's estimation rule and its competitors. An empirical Bayes approach. JASA, vol. 68, n° 343, 1973. | MR | Zbl
et[8] The Statistical implications of Pre-Test aned Stein-Rule Estimators in Econometrics. North-Holland, 1978. | Zbl
et[9] Generalized Bayes minimax estimators of the multivariate normal mean with unknown covariance matrix. Ann. Stat. 1(1), 142-145, 1973. | MR | Zbl
et[10] Bayes Estimates for the Linear Model. J. Royal Statist. Soc. B. 34, 1-42, 1972. | MR | Zbl
et[11] Estimation with quadratic loss. Proc. Fourth Berk. Symp. Math. Prob. 1, 361-379, 1961. | MR | Zbl
et[12] An explicit formula for the risk of the positive-part James-Stein estimator. Canadian J. Stat. Paru. 1988. | MR | Zbl
[13] Some approximate restricted Bayes estimators of a normal mean. Statistics & Decisions 4, 337-351, 1986. | MR | Zbl
[14] Inadmissibility of the usual estimator for the mean of a multivariate normal distribution. Proc., Third Berk. Symp. 1, 197-206, 1956. | MR | Zbl
[15] Proper Bayes minimax estimators of the multivariate normal mean. Ann. Math. Stat. 42 (1), 385-388, 1971. | MR | Zbl
[16] Proper Bayes minimax estimatros of the multivariate normal mean vector for the case of common unknown variances. Ann. Stat. 1(6), 1189-1194, 1973. | MR | Zbl