@incollection{SB_2000-2001__43__63_0, author = {\'Emery, Michel}, title = {Espaces probabilis\'es filtr\'es : de la th\'eorie de {Vershik} au mouvement brownien, via des id\'ees de {Tsirelson}}, booktitle = {S\'eminaire Bourbaki : volume 2000/2001, expos\'es 880-893}, series = {Ast\'erisque}, note = {talk:882}, pages = {63--83}, publisher = {Soci\'et\'e math\'ematique de France}, number = {282}, year = {2002}, mrnumber = {1975175}, zbl = {1048.60030}, language = {fr}, url = {http://archive.numdam.org/item/SB_2000-2001__43__63_0/} }
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Émery, Michel. Espaces probabilisés filtrés : de la théorie de Vershik au mouvement brownien, via des idées de Tsirelson, dans Séminaire Bourbaki : volume 2000/2001, exposés 880-893, Astérisque, no. 282 (2002), Exposé no. 882, 21 p. http://archive.numdam.org/item/SB_2000-2001__43__63_0/
[1] La filtration du mouvement brownien indexé par R dans une variété compacte. Séminaire de Probabilités XXXIII, Springer Lecture Notes in Math. 1709, 304-314, 1999. | Numdam | MR | Zbl
-[2] Autour d'un théorème de Tsirelson sur des filtrations browniennes et non browniennes. Séminaire de Probabilités XXXII, Springer Lecture Notes in Math. 1686, 264-305, 1998. | Numdam | MR | Zbl
, , , & -[3] On Walsh's Brownian motions. Séminaire de Probabilités XXIII, Springer Lecture Notes in Math. 1372, 275-293, 1989. | Numdam | MR | Zbl
, & -[4] On certain probabilities equivalent to coin-tossing, d'après Schachermayer. Séminaire de Probabilités XXXIII, Springer Lecture Notes in Math. 1709, 240-256, 1999. | Numdam | MR | Zbl
& -[5] A characterization of Poissonian domains. Ark. Mat. 29, 1-24, 1991. | MR | Zbl
-[6] Une simplification de l'argument de Tsirelson sur le caractère non-brownien des processus de Walsh. Séminaire de Probabilités XXXIII, Springer Lecture Notes in Math. 1709, 217-220, 1999. | Numdam | Zbl
-[7] From shuffling cards to walking around the building : an introduction to modern Markov chain theory. Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Doc. Math., Extra Vol. I, 187-204, 1998. | MR | Zbl
-[8] Decreasing sequences of σ-fields and a measure change for Brownian motion. Ann. Prob. 24, 882-904, 1996. | Zbl
, , & -[9] Brownian filtrations are not stable under equivalent time-changes. Séminaire de Probabilités XXXIII, Springer Lecture Notes in Math. 1709, 267-276, 1999. | Numdam | MR | Zbl
& -[10] A remark on Tsirelson's stochastic differential equation. Séminaire de Probabilités XXXIII, Springer Lecture Notes in Math. 1709, 291-303, 1999. | Numdam | MR | Zbl
& -[11] On Vershik's standardness criterion and Tsirelson's notion of cosiness. Séminaire de Probabilités xxxv, à paraître. | Numdam | Zbl
& -[12] Sur un théorème de Tsirelson relatif à des mouvements browniens corrélés et à la nullité de certains temps locaux. Séminaire de Probabilités XXXII, Springer Lecture Notes in Math. 1686, 306-312, 1998. | Numdam | MR | Zbl
& -[13] Decreasing sequences of measurable partitions : product type, standard, and prestandard. Ergodic Theory and Dynamical Systems 20, 1079-1090, 2000. | MR | Zbl
& -[14] Decreasing sequences of σ-fields and a measure change for Brownian motion II. Ann. Prob. 24, 905-911, 1996. | Zbl
& -[15] T,T-1 is not standard. Ergodic Theory and Dynamical Systems 18, 875-878, 1998. | MR | Zbl
& -[16] Lectures on the Coupling Method. Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics, John Wiley & Sons, 1992. | MR | Zbl
-[17] Filtrations quotients de la filtration brownienne. Séminaire de Probabilités XXXV, à paraître. | Numdam | Zbl
-[18] On certain probabilities equivalent to Wiener measures, d'après Dubins, Feldman, Smorodinsky and Tsirelson. Séminaire de Probabilités XXXIII, Springer Lecture Notes in Math. 1709, 221-239, 1999. | Numdam | MR | Zbl
-[19] Processes with no standard extension. Israel J. Math. 107, 327-331,1998. | MR | Zbl
-[20] Triple points : From non-Brownian filtrations to harmonic measures. GAFA, Geom. funct. anal. 7, 1096-1142,1997. | MR | Zbl
-[21] Within and beyond the reach of Brownian innovation. Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Doc. Math., Extra Vol. III, 311-320, 1998. | MR | Zbl
-[22] Toward stochastic analysis beyond the white noise. Prépublication. http://www.math.tau.ac.il/~tsire.Research/Recent/toward.http: html
-[23] Noise sensitivity on continuous products : an answer to an old question of J. Feldman. Prépublication. http://www.math.tau.ac.il/~tsirel/ Research/Recent/products.html
-[24] Approximation in measure theory. Thèse de doctorat, Leningrad 1973. Version anglaise augmentée et mise à jour : The theory of decreasing sequences of measurable partitions. St. Petersburg Math. J. 6, 705-761, 1995. | Zbl
-[25] On the joining of sticky Brownian motion. Séminaire de Probabilités XXXIII, Springer Lecture Notes in Math. 1709, 257-266, 1999. | Numdam | MR | Zbl
-[26] The existence of a multiple spider martingale in the natural filtration of a certain diffusion in the plane. Séminaire de Probabilités XXXIII, Springer Lecture Notes in Math. 1709, 277-290, 1999. | Numdam | MR | Zbl
-[27] Sur l'étude des martingales continues extrémales. Stochastics 2, 191- 196, 1979. | MR | Zbl
-[28] Some Aspects of Brownian Motion. Part II : Some Recent Martingale Problems. Birkhäuser, 1997. | MR | Zbl
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