Une remarque sur le flot du mouvement brownien
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 5 (1971), pp. 278-282. 
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Sam Lazaro, José de; Meyer, Paul-André. Une remarque sur le flot du mouvement brownien. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 5 (1971), pp. 278-282. http://archive.numdam.org/item/SPS_1971__5__278_0/

La notion d'hélice est étudiée en détails dans l'article : J. De Sam Lazaro et P.A. Meyer, Méthodes de martingales et théorie des flots , exposé à Strasbourg en Avril 1968, à paraître sans doute en 1971 dans le Zeitschrift für W-theorie. | Zbl

Au sujet des intégrales stochastiques multiples et des chaos de Wiener, consulter les excellents articles de K. Ito : Multiple Wiener integral, J. Math.Soc. Japan , 3, 1951, p. 157-169. Complex multiple Wiener integral, Jap.J. of M., 22, 1952, p.63-86. Spectral type of the shift transformation of differential processes with independent increments, Trans. Amer.M.Soc., 81, 1956, p.253-263. La formule sur les intégrales stochastiques multiples, qui a servi dans la démonstration du théorème 1, est classique. On en trouvera une démonstration "moderne" dans

B. Maisonneuve. Quelques martingales remarquables associées à une martingale continue, Publ. Inst. Stat. Univ. Paris, 1970. | MR | Zbl