Sur un problème de filtration
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 7 (1973), pp. 223-247. 
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Meyer, Paul-André. Sur un problème de filtration. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 7 (1973), pp. 223-247. http://archive.numdam.org/item/SPS_1973__7__223_0/

Pour la théorie générale des processus, consulter [1]. C. Dellacherie . Capacités et processus stochastiques. Ergebnisse der M. , Springer, 1972 et pour les martingales locales, etc.

[2]. C. Doleans-Dade et P.A. Meyer. Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales. Séminaire de Strasbg IV, p.77-107. Lecture Notes in M. 124, Springer 1970. | Numdam | MR | Zbl

[3]. T. Kailath. Some extensions of the innovations theorem. Bell System technical J. 50, 1971, p. 1487-1494. | Zbl

[4]. M. Fujisaki et H. Kunita . Non linear filtering problems in time continuous stochastic processes ( à paraître)

[5]. Ph. Courrege et P. Priouret. Temps d'arrêt d'une fonction aléatoire. Publ. ISUP , 14, 1965, p.245-274. | MR | Zbl

[6]. T. Kailath. The structure of Radon-Nikodym derivatives with respect to Wiener and related measures. Ann.M.Stat., 42, 1971, p.1054-1057. | MR | Zbl

[7]. G. Kallianpur et C. Striebel. Estimation of stochastic systems : arbitrary system theorems with additive white noise observation errors. Ann.M.Stat., 39,1968, p.785-801. | MR | Zbl

[8]. P.A. Frost et T. Kailath. An innovations approach to least-squares estimation - part III : non linear estimation in white Gaussian noise. Trans.Inst. Electric. and Electron. Eng., vol. AC-16, 1971, p.217-226 | MR

[9]. J.M.C. Clark. Conditions for the one-to-one correspondence between an observation process and its innovation. Center for computing and automation, Imperial College, London. Tech. Rep.1, 1969.