Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 10 (1976), pp. 422-431. 
@article{SPS_1976__10__422_0,
     author = {Yen, K. A. and Yoeurp, Chantha},
     title = {Repr\'esentation des martingales comme int\'egrales stochastiques des processus optionnels},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     pages = {422--431},
     publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
     volume = {10},
     year = {1976},
     mrnumber = {438469},
     zbl = {0363.60036},
     language = {fr},
     url = {http://archive.numdam.org/item/SPS_1976__10__422_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Yen, K. A.
AU  - Yoeurp, Chantha
TI  - Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels
JO  - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY  - 1976
SP  - 422
EP  - 431
VL  - 10
PB  - Springer - Lecture Notes in Mathematics
UR  - http://archive.numdam.org/item/SPS_1976__10__422_0/
LA  - fr
ID  - SPS_1976__10__422_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Yen, K. A.
%A Yoeurp, Chantha
%T Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels
%J Séminaire de probabilités de Strasbourg
%D 1976
%P 422-431
%V 10
%I Springer - Lecture Notes in Mathematics
%U http://archive.numdam.org/item/SPS_1976__10__422_0/
%G fr
%F SPS_1976__10__422_0
Yen, K. A.; Yoeurp, Chantha. Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 10 (1976), pp. 422-431. http://archive.numdam.org/item/SPS_1976__10__422_0/