Sur les intégrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 10 (1976), pp. 481-500. 
@article{SPS_1976__10__481_0,
     author = {Yor, Marc},
     title = {Sur les int\'egrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     pages = {481--500},
     publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
     volume = {10},
     year = {1976},
     mrnumber = {440699},
     zbl = {0393.60057},
     language = {fr},
     url = {http://archive.numdam.org/item/SPS_1976__10__481_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Yor, Marc
TI  - Sur les intégrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles
JO  - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY  - 1976
SP  - 481
EP  - 500
VL  - 10
PB  - Springer - Lecture Notes in Mathematics
UR  - http://archive.numdam.org/item/SPS_1976__10__481_0/
LA  - fr
ID  - SPS_1976__10__481_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Yor, Marc
%T Sur les intégrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles
%J Séminaire de probabilités de Strasbourg
%D 1976
%P 481-500
%V 10
%I Springer - Lecture Notes in Mathematics
%U http://archive.numdam.org/item/SPS_1976__10__481_0/
%G fr
%F SPS_1976__10__481_0
Yor, Marc. Sur les intégrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 10 (1976), pp. 481-500. http://archive.numdam.org/item/SPS_1976__10__481_0/

[1]. J. Jacod. Multivariate point processes, predictable projection, Radon-Nikodym derivatives, representation of martingales. Z. f. W. 31, 1975, 235-246. | MR | Zbl

[2]. J. Jacod et J. Mémin. Caractéristiques locales et conditions de continuité absolue pour les semimartingales. A paraître. | Zbl

[3]. N. El Karoui et J.P. Lepeltier. Processus de Poisson ponctuel associé à un processus ponctuel, représentation des martingales de carré intégrable quasi-continues à gauche ( à paraître ). | Zbl

[4]. J.P. Lepeltier . Thèse de 3e Cycle, Université de Paris VI.

[5]. P.A. Meyer. Un cours sur les intégrales stochastiques. Dans ce vol. | Numdam | Zbl

[6]. D.W. Stroock. Diffusion processes associated with Lévy generators. Z. f. W. 32, 1975, 209-244. | MR | Zbl

[7]. J.H. Van Schuppen et E. Wong. Transformations of local martingales under a change of law. Annals of Prob. 2, 1974, p. 879-888. | MR | Zbl

[8]. Ch. Yoeurp . Décomposition des martingales locales et formules exponentielles. Dans ce volume. | Numdam | Zbl