@article{SPS_1977__11__376_0, author = {Dol\'eans-Dade, Catherine and Meyer, Paul-Andr\'e}, title = {\'Equations diff\'erentielles stochastiques}, journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg}, pages = {376--382}, publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics}, volume = {11}, year = {1977}, mrnumber = {451403}, zbl = {0374.60080}, language = {fr}, url = {http://archive.numdam.org/item/SPS_1977__11__376_0/} }
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Doléans-Dade, Catherine; Meyer, Paul-André. Équations différentielles stochastiques. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 11 (1977), pp. 376-382. http://archive.numdam.org/item/SPS_1977__11__376_0/
[1] Existence and unicity of solutions of stochastic differential equations. Z für W-theorie, 1976, tome 36, p. 93-102. | MR | Zbl
.[2] On a stochastic integral equation with respect to a weak martingale. Tohoku M.J., 26, 1974, p. 53-63 | MR | Zbl
.[3] Note on a stochastic integral equation. Sém. de Prob.VI, 1972 , p.105-108 . Lecture Notes n°258. | Numdam | MR | Zbl
.[4] On the existence, uniqueness, convergence, and explosions of solutions of systems of stochastic integral equations. à paraître dans les Ann. Prob.. PROTTER vient de nous communiquer un autre travail, Right continuous solutions of stochastic integral equations ( à paraître dans le J. of Multivariate Analysis ), qui contient un résultat très proche de celui qui est exposé ici. | MR | Zbl
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