Construction d'un processus prévisible ayant une valeur donnée en un temps d'arrêt
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978) , pp. 425-427. 
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Dellacherie, Claude; Meyer, Paul-André. Construction d'un processus prévisible ayant une valeur donnée en un temps d'arrêt. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978) , pp. 425-427. http://archive.numdam.org/item/SPS_1978__12__425_0/

[1] C. Dellacherie et P.A. Meyer. Probabilités et Potentiels A. 2e éd. Hermann, Paris 1976. | Zbl 0323.60039

[2] Y. Le Jan. Martingales et changement de temps, martingales de sauts. A paraître aux C.R. Acad. Sc.Paris (1977). | MR 433587 | Zbl 0354.60026

[3] M. Weil. Conditionnement par rapport au passé strict. C.R.A.S. Paris t. 270, p. 1523-1525 ( 1970 ). | MR 268965 | Zbl 0196.18701