Solution explicite de l’équation $Z_t=1+\int _0^t |Z_{s-}|\,dX_s$

Yoeurp, Chantha

Solution explicite de l’équation

Z_{t} = 1 + \int_{0}^{t} | Z_{s -} | d X_{s}

Yoeurp, Chantha

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), pp. 614-619.

MR SPS Zbl

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Yoeurp, Chantha. Solution explicite de l’équation $Z_t=1+\int _0^t |Z_{s-}|\,dX_s$. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), pp. 614-619. http://archive.numdam.org/item/SPS_1979__13__614_0/

Bibliographie
Cité par

(1) C. Dellacherie : "Capacités et processus stochastiques". Springer-Verlag, Berlin 1972. | MR | Zbl

(2) C. Doleans-Dade : "On the existence and unicity of solutions of stochastic differential equations". Z. für. Wahr. 36, 93-101, 1976. | MR | Zbl

(3) P.A. Meyer : "Un cours sur les intégrales stochastiques". Sém. Proba. de Strasbourg X , Lectures Notes in Math. 511, Berlin, Springer (1976). | Numdam | MR | Zbl