Différents types de martingales à deux indices
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 17  (1983), p. 398-417
@article{SPS_1983__17__398_0,
     author = {Nualart, David},
     title = {Diff\'erents types de martingales \`a deux indices},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
     volume = {17},
     year = {1983},
     pages = {398-417},
     zbl = {0507.60038},
     mrnumber = {770429},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/SPS_1983__17__398_0}
}
Nualart, David. Différents types de martingales à deux indices. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 17 (1983) , pp. 398-417. http://www.numdam.org/item/SPS_1983__17__398_0/

Bakry, D. Sur la régularité des trajectoires des martingales à deux indices. ZfW. 50, 149-157 (1979). | MR 551608 | Zbl 0419.60051

Cairoli, R. Une inégalité pour martingales à indices multiples et ses applications. Lecture Notes in Math. 124, 1-27 (1970). | Numdam | MR 270424 | Zbl 0218.60045

Cairoli, R.; Walsh, J.B. Stochastic integrals in the plane. Acta Math. 134, 111-183 (1975). | MR 420845 | Zbl 0334.60026

Cairoli, R.; Walsh, J.B. Régions d'arrêt, localisations et prolongements de martingales. ZfW. 44, 279-306 (1978). | MR 509203 | Zbl 0369.60043

Chevalier, L. Martingales continues à deux paramètres. Bull. Sc. Math. 106, 19-62 (1982). | MR 654423 | Zbl 0493.60055

Guyon, X.; Prum, B. Semi-martingales à indice dans R2. Thèse, Université de Paris-Sud (1980). | MR 581535

Merzbach, E.; Zakai, M. Predictable and dual predictable projections for two-parameter stochastic processes. ZfW. 53, 263-269 (1980). | MR 586018 | Zbl 0437.60040

Meyer, P.A. Théorie élémentaire des processus à deux indices. Lecture Notes in Math. 863, 1-39 (1981). | MR 630303 | Zbl 0461.60072

Nualart, D. Martingales à variation indépendante du chemin. Lecture Notes in Math. 863, 128-148 (1981). | MR 630310 | Zbl 0458.60040

Nualart, D.; Sanz, M. A singular stochastic integral equation. Proc. Amer Math. Soc. (1982). | MR 663883 | Zbl 0505.60076

Walsh, J.B. Martingales with a multidimensional parameter and stochastic integrals in the plane. Cours de 3e cycle, Paris VI (1977).

Walsh, J.B. Convergence and regularity of multiparameter strong martingales. ZfW. 46, 177-192 (1979). | MR 516739 | Zbl 0395.60040

Wong, E.; Zakai, M. Martingales and stochastic integrals for processes with a multidimensional parameter. ZfW. 29, 109-122 (1974). | MR 370758 | Zbl 0282.60030

Wong, E.; Zakai, M. Weak martingales and stochastic integrals in the plane. Ann. Prob. 4, 570-587 (1976). | MR 517927 | Zbl 0359.60053

Zakai, M. Some classes of two-parameter martingales. Ann. Prob. 9, 255-265 (1981). | MR 606987 | Zbl 0462.60055