@article{SPS_1986__20__543_0, author = {Yor, Marc}, title = {Sur la repr\'esentation comme int\'egrales stochastiques des temps d{\textquoteright}occupation du mouvement brownien dans $\mathbb {R}^d$}, journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg}, pages = {543--552}, publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics}, volume = {20}, year = {1986}, mrnumber = {942043}, zbl = {0611.60067}, language = {fr}, url = {http://archive.numdam.org/item/SPS_1986__20__543_0/} }
TY - JOUR AU - Yor, Marc TI - Sur la représentation comme intégrales stochastiques des temps d’occupation du mouvement brownien dans $\mathbb {R}^d$ JO - Séminaire de probabilités de Strasbourg PY - 1986 SP - 543 EP - 552 VL - 20 PB - Springer - Lecture Notes in Mathematics UR - http://archive.numdam.org/item/SPS_1986__20__543_0/ LA - fr ID - SPS_1986__20__543_0 ER -
%0 Journal Article %A Yor, Marc %T Sur la représentation comme intégrales stochastiques des temps d’occupation du mouvement brownien dans $\mathbb {R}^d$ %J Séminaire de probabilités de Strasbourg %D 1986 %P 543-552 %V 20 %I Springer - Lecture Notes in Mathematics %U http://archive.numdam.org/item/SPS_1986__20__543_0/ %G fr %F SPS_1986__20__543_0
Yor, Marc. Sur la représentation comme intégrales stochastiques des temps d’occupation du mouvement brownien dans $\mathbb {R}^d$. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 20 (1986), pp. 543-552. http://archive.numdam.org/item/SPS_1986__20__543_0/
[1 ] Skorokhod embedding via stochastic integrals. Sém. Probas. XVII. Lect. Notes in Maths 986. Springer (1983). | Numdam | MR | Zbl
:[2 ] Stochastic differential equations for the non-linear filtering problem. Osaka J. Math. 9, 19-40, 1972. | MR | Zbl
, , :[3 ] A local time analysis of intersections of Brownian paths in the plane. Annals of Proba., 12, 86-107, 1984. | MR | Zbl
, , :[4 ] Asymptotic behavior of the non-linear filtering errors of Markov processes. J. of Multivariate Analysis, 1, 365-393, 1971. | MR | Zbl
:[5 ] Un cours sur les intégrales stochastiques. Sém. Probas X, Lect. Notes in Maths 511. Springer (1976). | Numdam | MR | Zbl
:[6 ] Stochastic integrals and processes with stationary independent incréments. Proc. 6th Berkeley Symp. Math. Stat. Prob. 3, 307-332, 1972. | MR | Zbl
:[7 ] A local time approach to the self intersections of Brownian paths in space. Comm. Maths. Phys. 88, 327-338 (1983). | MR | Zbl
:[8] Joint continuity of the intersection local times of Markov processes, Preprint (1985). | MR
:[9 ] Compléments aux formules de Tanaka-Rosen. Sém. Probas. XIX. Lect. Notes in Maths 1123. Springer (1985). | Numdam | MR | Zbl
:[10 ] Renormalisation et convergence en loi pour les temps locaux d'intersection du mouvement brownien dans R3. Sém. Probas. XIX. Lect. Notes in Maths 1123. Springer (1985). | Numdam | MR | Zbl
:[11 ] A renormalisation result for some triple integrals of two-dimensional Brownian motion. To appear
: