Sur la représentation des t - = σ {B s - ,st} martingales
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 29 (1995), pp. 290-296.
@article{SPS_1995__29__290_0,
     author = {Hu, Yue-Yun},
     title = {Sur la repr\'esentation des $\bigl ({\mathcal {F}}_t^-=\sigma \lbrace B_s^-,s \leqslant t\rbrace \bigr )$ martingales},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     pages = {290--296},
     publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
     volume = {29},
     year = {1995},
     mrnumber = {1459469},
     zbl = {0833.60050},
     language = {fr},
     url = {http://archive.numdam.org/item/SPS_1995__29__290_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Hu, Yue-Yun
TI  - Sur la représentation des $\bigl ({\mathcal {F}}_t^-=\sigma \lbrace B_s^-,s \leqslant t\rbrace \bigr )$ martingales
JO  - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY  - 1995
SP  - 290
EP  - 296
VL  - 29
PB  - Springer - Lecture Notes in Mathematics
UR  - http://archive.numdam.org/item/SPS_1995__29__290_0/
LA  - fr
ID  - SPS_1995__29__290_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Hu, Yue-Yun
%T Sur la représentation des $\bigl ({\mathcal {F}}_t^-=\sigma \lbrace B_s^-,s \leqslant t\rbrace \bigr )$ martingales
%J Séminaire de probabilités de Strasbourg
%D 1995
%P 290-296
%V 29
%I Springer - Lecture Notes in Mathematics
%U http://archive.numdam.org/item/SPS_1995__29__290_0/
%G fr
%F SPS_1995__29__290_0
Hu, Yue-Yun. Sur la représentation des $\bigl ({\mathcal {F}}_t^-=\sigma \lbrace B_s^-,s \leqslant t\rbrace \bigr )$ martingales. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 29 (1995), pp. 290-296. http://archive.numdam.org/item/SPS_1995__29__290_0/

J. Azéma & C. Rainer. (1994). Sur l'équation de structure d[X,X]t = dt - X+t_ dXt. Séminaire de Probabilités XXVIII (Eds: J. Azéma, P.-A. Meyer & M. Yor) Lecture Notes in Maths. 1583 pp. 236-255. Springer Berlin. | Numdam | Zbl

J. Azéma & M. Yor. (1989). Etude d'une martingale remarquable. Séminaire de Probabilités XXIII (Eds: J. Azéma, P.-A. Meyer & M. Yor) Lecture Notes in Maths.1372 pp. 88-130. Springer Berlin. | Numdam | Zbl

M.T. Barlow. (1988). Skew Brownian motion and a one-dimensional stochastic differential equation. Stochastics 25 1-2. | MR | Zbl

M. Chaleyat-Maurel & M. Yor. (1978). Les filtrations de |X| et X+, lorsque X est une semimartingale continue. Astérisque 52-53 pp.193-196.

N. El Karoui & M. Chayelat-Maurel. (1978). Un problème de réflexion et ses applications au temps local et aux équations différentielles stochastiques sur R, cas continu. Astérisque 52-53 pp. 117-144.

M. Emery. (1989). On the Azéma martingales. Séminaire de Probabilités XXIII (Eds: J. Azéma, P.-A. Meyer & M. Yor) Lecture Notes in Maths.1372 pp. 66-87. Springer Berlin. | Numdam | Zbl

I. Karatzas & S.E. Shreve. (1988). Brownian Motion and stochastic calculus. Springer, Berlin. | Zbl

F.B. Knight. (1970). A reduction of continuous square-integrable martingales to Brownian motion. Lecture notes in Mathematics, vol.190. pp. 19-31. Springer, Berlin. | MR

F.B. Knight. (1987). On the invertibility of martingale time changes. Seminar on Stochastic Processes. 1987. pp.193-221. Birkhäuser, Basel 1988. | MR | Zbl

D. Lane. (1978). On the fields of some Brownian martingales. The Annals of Probability Vol. 6, No. 3, pp. 499-506. | MR | Zbl

P.A. Meyer. (1976). Un cours sur les intégrales stochastiques. Séminaire de Probabilités X. Lecture Notes in Maths. 511. pp. 245-400. Springer, Berlin. | Numdam | MR | Zbl

D. Stroock & M. Yor. (1981). Some remarkable martingales. Séminaire de Probabilités XV. Lecture Notes in Maths. 850. pp. 590-603. Springer, Berlin. | Numdam | Zbl