On the local times of noise reinforced Bessel processes

Bertoin, Jean

Annales Henri Lebesgue, Volume 5 (2022) p. 1277-1294

The strong Malthusian behavior of growth-fragmentation processes

Bertoin, Jean; Watson, Alexander R.

Annales Henri Lebesgue, Volume 3 (2020) p. 795-823

The cut-tree of large recursive trees

Bertoin, Jean

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 51 (2015) p. 478-488

Paul Lévy et l'arithmétique des lois de probabilités

Bertoin, Jean

ESAIM: Probability and Statistics, Volume 17 (2013) p. 790-794

Fires on trees

Bertoin, Jean

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 48 (2012) p. 909-921

Two Solvable Systems of Coagulation Equations With Limited Aggregations

Bertoin, Jean

Annales de l'I.H.P. Analyse non linéaire, Volume 26 (2009) p. 2073-2089

Stochastic flows associated to coalescent processes II : stochastic differential equations

Bertoin, Jean; Le Gall, Jean-François

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 41 (2005) p. 307-333

SLE et invariance conforme

Bertoin, Jean

Astérisque, Séminaire Bourbaki : volume 2003/2004, exposés 924-937, (2005) p. 15-28

Self-similar fragmentations

Bertoin, Jean

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 38 (2002) p. 319-340

On the entire moments of self-similar Markov processes and exponential functionals of Lévy processes

Bertoin, Jean; Yor, Marc

Annales de la Faculté des sciences de Toulouse : Mathématiques, Volume 11 (2002) p. 33-45

Point le plus visité par un mouvement brownien avec dérive

Bertoin, Jean; Marsalle, Laurence

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 32 (1998) p. 397-411

Spitzer's condition for random walks and Lévy processes

Bertoin, J.; Doney, R. A.

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 33 (1997) p. 167-178

Hirsch's integral test for the iterated brownian motion

Bertoin, Jean; Shi, Zhan

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 30 (1996) p. 361-368

Lévy processes that can creep downwards never increase

Bertoin, Jean

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 31 (1995) p. 379-391

On the rate of growth of subordinators with slowly varying Laplace exponent

Bertoin, Jean; Caballero, Maria-Emilia

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 29 (1995) p. 125-132

On conditioning random walks in an exponential family to stay nonnegative

Bertoin, Jean; Doney, R.A.

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 28 (1994) p. 116-121

Asymptotic windings of planar brownian motion revisited via the Ornstein-Uhlenbeck process

Bertoin, Jean; Werner, Wendelin

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 28 (1994) p. 138-152

Comportement asymptotique du nombre de tours effectués par la trajectoire brownienne plane

Bertoin, Jean; Werner, Wendelin

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 28 (1994) p. 164-171

Une preuve simple du théorème de Shimura sur les points méandre du mouvement brownien plan

Bertoin, Jean

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 27 (1993) p. 33-35

Une famille de diffusions qui s'annulent sur les zéros d'un mouvement brownien réfléchi

Bertoin, Jean

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 26 (1992) p. 348-360