Local martingales and filtration shrinkage

Föllmer, Hans; Protter, Philip

ESAIM: Probability and Statistics, Volume 15 (2011) p. S25-S38

The approximate Euler method for Lévy driven stochastic differential equations

Jacod, Jean; Kurtz, Thomas G.; Méléard, Sylvie; Protter, Philip

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 41 (2005) p. 523-558

Stratonovich stochastic differential equations driven by general semimartingales

Kurtz, Thomas G.; Pardoux, Étienne; Protter, Philip

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 31 (1995) p. 351-377

A remark on stochastic integration

Ahn, Hyungsok; Protter, Philip

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 28 (1994) p. 312-315

Une remarque sur les équations différentielles stochastiques à solutions markoviennes

Jacod, Jean; Protter, Philip

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 25 (1991) p. 138-139

On convergence of semimartingales

Barlow, Martin T.; Protter, Philip

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 24 (1990) p. 188-193

Semimartingales and measure preserving flows

Protter, Philip

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 22 (1986) p. 127-147

An equation involving local time

Protter, Philip; Sznitman, Alain-Sol

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 17 (1983) p. 62-66

Quelques remarques sur un nouveau type d'équations différentielles stochastiques

Jacod, Jean; Protter, Philip

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 16 (1982) p. 447-458

Stochastic differential equations with feedback in the differentials

Protter, Philip

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 16 (1982) p. 459-468