Some explicit formulas for the Brownian bridge, Brownian meander and Bessel process under uniform sampling

Rosenbaum, Mathieu; Yor, Marc

ESAIM: Probability and Statistics, Volume 19 (2015) p. 578-589

Sur l'œuvre de Paul Lévy

Yor, Marc

ESAIM: Probability and Statistics, Volume 17 (2013) p. 789-789

Penalisation of a stable Lévy process involving its one-sided supremum

Yano, Kouji; Yano, Yuko; Yor, Marc

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 46 (2010) p. 1042-1054

Local limit theorems for brownian additive functionals and penalisation of brownian paths, IX

Roynette, Bernard; Yor, Marc

ESAIM: Probability and Statistics, Volume 14 (2010) p. 65-92

Brownian penalisations related to excursion lengths, VII

Roynette, B.; Vallois, P.; Yor, M.

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 45 (2009) p. 421-452

Penalisations of multidimensional brownian motion, VI

Roynette, Bernard; Vallois, Pierre; Yor, Marc

ESAIM: Probability and Statistics, Volume 13 (2009) p. 152-180

A remarkable σ-finite measure on C(R+,R) related to many Brownian penalisations

Najnudel, Joseph; Roynette, Bernard; Yor, Marc

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 345 (2007) p. 459-466

Asymptotics for the distribution of lengths of excursions of a d-dimensional Bessel process (0<d<2)

Roynette, Bernard; Vallois, Pierre; Yor, Marc

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 343 (2006) p. 201-208

Properties of perpetual integral functionals of brownian motion with drift

Salminen, Paavo; Yor, Marc

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 41 (2005) p. 335-347

Les Comptes rendus en Mathématique : passé, présent, futur

Bony, Jean-Michel; Ciarlet, Philippe G.; Yor, Marc

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 340 (2005) p. 785-786

Couples de Wald indéfiniment divisibles. Exemples liés à la fonction gamma d'Euler et à la fonction zeta de Riemann

Roynette, Bernard; Yor, Marc

Annales de l'Institut Fourier, Volume 55 (2005) p. 1219-1283

A trivariate law for certain processes related to perturbed brownian motions

Carmona, Philippe; Petit, Frédérique; Yor, Marc

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 40 (2004) p. 737-758

Limiting laws associated with Brownian motion perturbated by normalized exponential weights

Roynette, Bernard; Vallois, Pierre; Yor, Marc

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 337 (2003) p. 667-673

On the entire moments of self-similar Markov processes and exponential functionals of Lévy processes

Bertoin, Jean; Yor, Marc

Annales de la Faculté des sciences de Toulouse : Mathématiques, Volume 11 (2002) p. 33-45

Modifications : “Some invariance properties (of the laws) of Ocone's martingales”

Vortrikova, L.; Yor, M.

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 35 (2001) p. 425-425

Some consequences of the cyclic exchangeability property for exponential functionals of Lévy processes

Chaumont, Loïc; Hobson, David G.; Yor, Marc

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 35 (2001) p. 334-347

On weak brownian motions of arbitrary order

Föllmer, Hans; Wu, Ching-Tang; Yor, Marc

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 36 (2000) p. 447-487

Some invariance properties (of the laws) of Ocone's martingales

Vostrikova, Lioudmilla; Yor, Marc

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 34 (2000) p. 417-431

Abel transform and integrals of Bessel local times

Gradinaru, Mihai; Roynette, Bernard; Vallois, Pierre; Yor, Marc

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 35 (1999) p. 531-572

Autour d'un théorème de Tsirelson sur des filtrations browniennes et non browniennes

Barlow, Martin T.; Émery, Michel; Knight, Frank B.; Song, Shiqi; Yor, Marc

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 32 (1998) p. 264-305