Sommaire du Fascicule no. 1

On Choquet-Deny measures
p. 1-10
Champs mesurables et multisections
p. 11-42
Problème des martingales et équations différentielles stochastiques associées à un opérateur intégro-différentiel
p. 43-103

Sommaire du Fascicule no. 2

Sur l'espérance conditionnelle par rapport à un mouvement brownien
p. 105-109
Lois « zéro ou deux » pour les processus de Markov. Applications aux marches aléatoires
p. 111-129
τ-régularité des lois, séparation au sens de A. Tulcea et propriété de Radon-Nikodym
p. 131-150
A potential operator and some ergodic properties of a positive L ∞ contraction
p. 151-162
Multiapplications boréliennes à valeurs convexes de ℝ n
p. 163-180
Strong ratio limit theorems for mixing Markov operators
p. 181-191
Some use of some “symmetries” of some random process
p. 193-197

Sommaire du Fascicule no. 3

Représentation des martingales engendrées par un processus à accroissements indépendants (cas des martingales de carré intégrable)
p. 199-211
Conditions nécessaires et suffisantes de convergence L1 en probabilité de l'histogramme pour une densité
p. 213-231
Méthodes d'analyse factorielle en théorie des plans d'expérience
p. 233-256
Précisions sur la mesure de Föllmer
p. 257-283
Sur la transience du groupe des déplacements de l'espace
p. 285-290

Sommaire du Fascicule no. 4

Prédiction scalaire ou prédiction vectorielle pour des processus faiblement stationnaires
p. 291-298
Sur la convergence L1 et L∞ de l’estimateur de la partition aléatoire pour une densité
p. 299-317
On Rudolph's representation of aperiodic flows
p. 319-338
Estimation du support et du contour du support d'une loi de probabilité
p. 339-364
Information et complexité
p. 365-390
Convergence faible avec indices aléatoires
p. 391-399