Sommaire du Fascicule no. 1

Principe d'invariance sur le processus de vraisemblance

Deshayes, Jean ; Picard, Dominique

p. 1-20
A new identity for real Levy processes

Rogers, L.C.G.

p. 21-34
Systèmes localement de rang un

Ferenczi, S.

p. 35-51
Temps d’attente et nombre de clients dans une file nD/D/1

Gravey, A.

p. 53-73
Stochastic analysis and local times for (N,d)-Wiener process

Imkeller, Peter

p. 75-101

Sommaire du Fascicule no. 2

Sur les trajectoires intrinsèques des processus de Markov et le théorème de Shih

Franchi, Jacques ; Jan, Yves le

p. 103-126
Sur le comportement asymptotique des puissances de convolution d'une probabilité

Derriennic, Y. ; Lin, M.

p. 127-132
Formules de changement de variables

Bouleau, N.

p. 133-145
Semistable convolution semigroups on measurable and topological groups

Siebert, Eberhard

p. 147-164
Comparaison de mesures gaussiennes et de mesures produit

Fernique, Xavier

p. 165-175
Some results on the continuity of stable processes and the domain of attraction of continuous stable processes

Marcus, M. B. ; Pisier, G.

p. 177-199

Sommaire du Fascicule no. 3

Stabilité et instabilité du risque minimax pour des variables indépendantes équidistribuées

Birge, Lucien

p. 201-223
La convergence en loi pour les processus à valeurs dans un espace nucléaire

Fouque, Jean-Pierre

p. 225-245
Quelles fonctions changent toute loi uniforme en une loi uniforme ?

Dunau, Jean-Louis ; Sénateur, Henri

p. 247-250
Une formule d'Itô pour les martingales continues à deux indices et quelques applications

Nualart, David

p. 251-275
On the distribution of the norm for a gaussian measure

Rhee, Wansoo T.

p. 277-286

Sommaire du Fascicule no. 4

Remarques sur les classes de Vapnik-Cervonenkis

Pisier, Gilles

p. 287-298
Une topologie fine associée au produit de deux processus markoviens

Cairoli, R. ; Ledoux, M.

p. 299-307
Lois asymptotiques des tests et estimateurs de rupture dans un modèle statistique classique

Deshayes, Jean ; Picard, Dominique

p. 309-327
Convergence faible et principe d'invariance pour des martingales à valeurs dans des espaces de Sobolev

Métivier, Michel

p. 329-348
The lifetime of conditional brownian motion in the plane

Chung, Kai Lai

p. 349-351
Tightness criteria for laws of semimartingales

Meyer, P. A. ; Zheng, W. A.

p. 353-372
Homogénéisation pour des processus associés à des frontières perméables

Weinryb, Sophie

p. 373-407