Sommaire du Fascicule no. 1

Principe d'invariance sur le processus de vraisemblance
p. 1-20
A new identity for real Levy processes
p. 21-34
Systèmes localement de rang un
p. 35-51
Temps d’attente et nombre de clients dans une file nD/D/1
p. 53-73
Stochastic analysis and local times for (N,d)-Wiener process
p. 75-101

Sommaire du Fascicule no. 2

Sur les trajectoires intrinsèques des processus de Markov et le théorème de Shih
p. 103-126
Sur le comportement asymptotique des puissances de convolution d'une probabilité
p. 127-132
Formules de changement de variables
p. 133-145
Semistable convolution semigroups on measurable and topological groups
p. 147-164
Comparaison de mesures gaussiennes et de mesures produit
p. 165-175
Some results on the continuity of stable processes and the domain of attraction of continuous stable processes
p. 177-199

Sommaire du Fascicule no. 3

Stabilité et instabilité du risque minimax pour des variables indépendantes équidistribuées
p. 201-223
La convergence en loi pour les processus à valeurs dans un espace nucléaire
p. 225-245
Quelles fonctions changent toute loi uniforme en une loi uniforme ?
p. 247-250
Une formule d'Itô pour les martingales continues à deux indices et quelques applications
p. 251-275
On the distribution of the norm for a gaussian measure
p. 277-286

Sommaire du Fascicule no. 4

Remarques sur les classes de Vapnik-Cervonenkis
p. 287-298
Une topologie fine associée au produit de deux processus markoviens
p. 299-307
Lois asymptotiques des tests et estimateurs de rupture dans un modèle statistique classique
p. 309-327
Convergence faible et principe d'invariance pour des martingales à valeurs dans des espaces de Sobolev
p. 329-348
The lifetime of conditional brownian motion in the plane
p. 349-351
Tightness criteria for laws of semimartingales
p. 353-372
Homogénéisation pour des processus associés à des frontières perméables
p. 373-407