Sommaire du Fascicule no. 1

The weakly asymmetric simple exclusion process
p. 1-38
A generalized Itô-Ventzell formula. Application to a class of anticipating stochastic differential equations
p. 39-71
On strictly ergodic models for commuting ergodic transformations
p. 73-92
Kingman's subadditive ergodic theorem
p. 93-98

Sommaire du Fascicule no. 2

On the noncoalescence of a two point brownian motion reflecting on a circle
p. 99-107
Régularité du plus grand exposant caractéristique des produits de matrices aléatoires indépendantes et applications
p. 109-142
On asymptotic minimaxity of the adaptative kernel estimate of a density function
p. 143-152
On subsets of L p and p-stable processes
p. 153-166
Sur la séparabilité et la continuité des fonctions aléatoires
p. 167-174
Approximation des trajectoires et temps local des diffusions
p. 175-194
On the asymptotic equidistribution of sums of independent identically distributed random variables
p. 195-203
The Hausdorff measure of the closed support of super-brownian motion
p. 205-224

Sommaire du Fascicule no. 3

The construction of brownian motion on the Sierpinski carpet
p. 225-257
Équation différentielle stochastique (EDS) sur R N et sur R N ∪{∞}=S N
p. 259-263
Convergence en loi des H-variations d'un processus gaussien stationnaire sur R
p. 265-282
Dérivation stochastique de diffusions réfléchies
p. 283-305
Applications de la théorie spectrale des cordes vibrantes aux fonctionnelles additives principales d'un brownien réfléchi
p. 307-323
Capacity and energy for multiparameter Markov processes
p. 325-350

Sommaire du Fascicule no. 4

Techniques biharmoniques pour l'étude du mouvement brownien de P. Lévy à trois paramètres
p. 351-381
Étude de l'estimateur du maximum de vraisemblance dans le cas d'un processus autorégressif : convergence, normalité asymptotique, vitesse de convergence
p. 383-428
Smoothing metrics for measures on groups
p. 429-441
Sur le passage de certaines marches aléatoires planes au-dessus d'une hyperbole équilatère
p. 443-456
The bootstrap of the mean with arbitrary bootstrap sample size
p. 457-481
Marche aléatoire sur le semi-groupe des contractions de ℝ d . Cas de la marche aléatoire sur ℝ + avec choc élastique en zéro
p. 483-502
Fonctions de corrélation des fonctions pseudo-aléatoires
p. 503-515
Factorising brownian motion at two boundaries ; an example
p. 517-531
The double kernel method in density estimation
p. 533-580
Time-changes of self-similar Markov processes
p. 581-587
Erratum Invariant measures for Markov processes arising from iterated function systems with place-dependent probabilities
p. 589-590