Sommaire du Fascicule no. 1

The weakly asymmetric simple exclusion process

De Masi, A. ; Presutti, E. ; Scacciatelli, E.

p. 1-38
A generalized Itô-Ventzell formula. Application to a class of anticipating stochastic differential equations

Ocone, Daniel ; Pardoux, Etienne

p. 39-71
On strictly ergodic models for commuting ergodic transformations

Rosenthal, A.

p. 73-92
Kingman's subadditive ergodic theorem

Steele, J. Michael

p. 93-98

Sommaire du Fascicule no. 2

On the noncoalescence of a two point brownian motion reflecting on a circle

Cranston, M. ; Jan, Y. le

p. 99-107
Régularité du plus grand exposant caractéristique des produits de matrices aléatoires indépendantes et applications

Page, Émile le

p. 109-142
On asymptotic minimaxity of the adaptative kernel estimate of a density function

Bretagnolle, Jean ; Mielniczuk, Jan

p. 143-152
On subsets of L p and p-stable processes

Talagrand, M.

p. 153-166
Sur la séparabilité et la continuité des fonctions aléatoires

Becker, R.

p. 167-174
Approximation des trajectoires et temps local des diffusions

Azaïs, Jean-Marc

p. 175-194
On the asymptotic equidistribution of sums of independent identically distributed random variables

Stadje, W.

p. 195-203
The Hausdorff measure of the closed support of super-brownian motion

Perkins, Edwin

p. 205-224

Sommaire du Fascicule no. 3

The construction of brownian motion on the Sierpinski carpet

Barlow, Martin T. ; Bass, Richard F.

p. 225-257
Équation différentielle stochastique (EDS) sur R N et sur R N ∪{∞}=S N

Schwartz, Laurent

p. 259-263
Convergence en loi des H-variations d'un processus gaussien stationnaire sur R

Guyon, Xavier ; Leon, José

p. 265-282
Dérivation stochastique de diffusions réfléchies

Lépingle, Dominique ; Nualart, David ; Sanz, Marta

p. 283-305
Applications de la théorie spectrale des cordes vibrantes aux fonctionnelles additives principales d'un brownien réfléchi

Bertoin, Jean

p. 307-323
Capacity and energy for multiparameter Markov processes

Fitzsimmons, P. J. ; Salisbury, Thomas S.

p. 325-350

Sommaire du Fascicule no. 4

Techniques biharmoniques pour l'étude du mouvement brownien de P. Lévy à trois paramètres

Goldman, André

p. 351-381
Étude de l'estimateur du maximum de vraisemblance dans le cas d'un processus autorégressif : convergence, normalité asymptotique, vitesse de convergence

Milhaud, X. ; Raugi, A.

p. 383-428
Smoothing metrics for measures on groups

Rachev, S. T. ; Yukich, J. E.

p. 429-441
Sur le passage de certaines marches aléatoires planes au-dessus d'une hyperbole équilatère

Vallois, P.

p. 443-456
The bootstrap of the mean with arbitrary bootstrap sample size

Arcones, Miguel A. ; Giné, Evarist

p. 457-481
Marche aléatoire sur le semi-groupe des contractions de ℝ d . Cas de la marche aléatoire sur ℝ + avec choc élastique en zéro

Leguesdron, J. P.

p. 483-502
Fonctions de corrélation des fonctions pseudo-aléatoires

Bass, J.

p. 503-515
Factorising brownian motion at two boundaries ; an example

McGill, Paul

p. 517-531
The double kernel method in density estimation

Devroye, Luc

p. 533-580
Time-changes of self-similar Markov processes

Vuolle-Apiala, J.

p. 581-587
Erratum Invariant measures for Markov processes arising from iterated function systems with place-dependent probabilities

Barnsley, M. F. ; Demko, S. G. ; Elton, J. H. ; Geronimo, J. S.

p. 589-590