Sommaire du Fascicule no. 20

Ecole d'été de calcul des probabilités de Saint-Flour (du 6 au 22 juillet 1981)

Introduction
Modèles probabilistes pour choisir un itinéraire dans un réseau de trafic
Mesures aléatoires t-régulières
Mesures aléatoires localement finies
Petites perturbations d'un phénomène Peano
Semimartingales à deux indices
Équations stochastiques à coefficients analytiques et séries de Taylor stochastiques
Tests robustes pour des variables indépendantes et des chaînes de Markov
Exemples de grossissement gaussien de la filtration brownienne
Refroidissement d'un objet convexe
Lois stables et propriété de Slépian
Comportement asymptotique d’une classe de chaînes de Markov sur ℕ
Une transformation de Cramer sur le dual de SU(2)
Markov processes and their last exit distributions
Sur les chaos de Wiener
Martingales non fortes à variation indépendante du chemin
Rupture de modèles : loi asymptotique des statistiques de tests et des estimateurs du maximum de vraisemblance
Sur le schéma de remplissage pour les processus récurrents
Marches aléatoires sur les espaces homogènes
Sur un processus associé aux temps locaux browniens