Sommaire du Fascicule no. 1-2

Vie de la société

JSFS

p. 3-16
La 48e session de l'institut international de statistique. Le Caire : 9-17 septembre 1991

Bodin, Jean-Louis

p. 17-39
Modèles ARCH : une revue de la littérature

Zakoian, Jean-Michel

p. 40-57
Construction de quelques indices démographiques robustes basés sur des méthodes d'analyse multivariées et applications

Aghili, Feridoun S.

p. 58-71
Analyse d'intervention de la série de l'indice mensuel des prix à la consommation en France

Kouassi, Eugène ; Terraza, Michel

p. 72-83
L'estimation de probabilités subjectives de scénarios : une forme d'anticipations rationnelles. Procédure d'estimation et exemple d'illustration

Ducos, G. ; Menou, M.

p. 84-97
Le rapport de corrélation multiple et ses applications

De Carolis, Linda Vittoria

p. 98-105
Une méthode d'analyse tridimensionnelle basée sur un rapprochement des tableaux considérés

Aris, Henri ; Rio, Patrick

p. 106-124
Lois de morbidité par maladie

Damiani, Paul

p. 125-139
Vers une syntaxe des diagrammes de Venn : lutte contre un mythe

Berrondo-Agrell, Marie

p. 140-150

Sommaire du Fascicule no. 3

Le rôle de l'estimation des variables. Rentabilité et risque dans les anomalies boursières liées à la taille et au P.E.R.

Girerd-Potin, Isabelle

p. 3-33
La structure par terme des volatilités implicites d'options

Marteau, Didier

p. 35-50
Diversité des mesures possibles des services consommés par les ménages et difficulté des comparaisons internationales

Fontaine, Claude

p. 51-80
Bibliographie

JSFS

p. 81-92

Sommaire du Fascicule no. 4

L'histoire de la finance moderne

Markowitz, Harry

p. 13-33
Vue d'ensemble sur les nouveaux outils : l'essor de la modélisation financière

Boulier, Jean-François

p. 35-50
L'économétrie des modèles dynamiques : avantages et limites des modèles ARCH

Frachot, Antoine ; Gourieroux, Christian

p. 53-64
Une approche prospective des modèles ARCH

Avouyi-Dovi, Sanvi

p. 65-76
Commentaire de l'article de Frachot et Gouriéroux

Gourlaouen, J.-P.

p. 77-81
Finance et processus de diffusion

Quittard-Pinon, François ; Sikorav, Jacques

p. 85-112
Critique des processus de diffusion en finance : le cas des taux de change

Boutillier, Michel

p. 113-122
La représentation des marchés dans la modélisation probabiliste en finance

Geman, Hélyette

p. 123-137
Le modèle d'évaluation par l'arbitrage, l'APT (Arbitrage Pricing Theory)

Fontaine, Patrice ; Hillion, Pierre

p. 141-160
L'APT et la question du nombre de facteurs

Malécot, Jean-François

p. 161-165
Modèles d'évaluation d'arbitrage ou d'équilibre : une comparaison APT et CAPM

Namur, Dominique

p. 167-180